EA Portfolio Lab
ポートフォリオ リサーチ
システムの組み合わせ方を考えるための道具です。エクスポージャー、相関、合成挙動を、本サイトの他のすべてと同じバックテスト記録から計算します。これは研究のための計器であり、投資助言ではなく、推奨ポートフォリオでもありません。
このページはいかなるポートフォリオ・配分・システムも推奨しません。明示した前提の下で過去のバックテスト記録に算術を適用するだけです。ある組み合わせがあなたの状況に適するかどうかは、このツールには判断できません。
01カタログのエクスポージャー
公開中14システムの分布 — 選択の前に、組み合わせが受け継ぐことになる偏りです。
マーケット別
- FX 7 · 50%
- 暗号資産 4 · 28.6%
- ゴールド 3 · 21.4%
戦略別
- スキャルピング 13 · 92.9%
- マーチンゲール 1 · 7.1%
リスクレベル別
- 高 5 · 35.7%
- 中 5 · 35.7%
- 低 4 · 28.6%
02相関行列
各ペアが実際に共有する月についての月次リターンのピアソン相関です。共通月が24ヶ月未満のペアは「—」を表示します。わずかな共通月から出した相関は、数字の形をしたノイズだからです。
| JOKER | JAYRO | GRANDSLAM | GODSPEED | GALOA | COSMOS | KOKOMO | METRO | MIRUMO | SENA | RINA | NEXUS | EVERGREEN | SUPREMACY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOKER | .23 | .03 | .14 | -.02 | .09 | .21 | .09 | .02 | .08 | -.01 | .12 | -.08 | .03 | |
| JAYRO | .23 | -.08 | .38 | — | -.07 | — | — | — | — | — | -.05 | — | -.01 | |
| GRANDSLAM | .03 | -.08 | -.56 | — | .03 | — | — | .04 | — | — | .37 | — | .22 | |
| GODSPEED | .14 | .38 | -.56 | .09 | -.03 | .10 | .19 | .06 | .08 | .16 | -.10 | .10 | .03 | |
| GALOA | -.02 | — | — | .09 | -.06 | .19 | .06 | .24 | .09 | .13 | .23 | -.08 | .27 | |
| COSMOS | .09 | -.07 | .03 | -.03 | -.06 | -.06 | .04 | -.20 | .19 | .07 | .11 | -.12 | -.14 | |
| KOKOMO | .21 | — | — | .10 | .19 | -.06 | .01 | .27 | .48 | .28 | -.12 | .07 | .02 | |
| METRO | .09 | — | — | .19 | .06 | .04 | .01 | -.05 | .23 | .20 | .01 | .11 | -.01 | |
| MIRUMO | .02 | — | .04 | .06 | .24 | -.20 | .27 | -.05 | .16 | .14 | .10 | -.06 | -.02 | |
| SENA | .08 | — | — | .08 | .09 | .19 | .48 | .23 | .16 | .49 | .09 | .27 | .10 | |
| RINA | -.01 | — | — | .16 | .13 | .07 | .28 | .20 | .14 | .49 | -.09 | .16 | -.19 | |
| NEXUS | .12 | -.05 | .37 | -.10 | .23 | .11 | -.12 | .01 | .10 | .09 | -.09 | .03 | -.05 | |
| EVERGREEN | -.08 | — | — | .10 | -.08 | -.12 | .07 | .11 | -.06 | .27 | .16 | .03 | -.10 | |
| SUPREMACY | .03 | -.01 | .22 | .03 | .27 | -.14 | .02 | -.01 | -.02 | .10 | -.19 | -.05 | -.10 |
これはバックテスト月次の相関であり、2つの検証記録が過去にどう連動したかを示します。バックテスト期間の相関は、将来も同じ関係が続くことを約束しません。
03組み合わせビルダー
2〜4システムと加重方式を選ぶと、全員が共有する期間について月次リターンの合成がどう振る舞ったかを表示します。すべてバックテスト月次リターンのみで計算します。
2つ以上のシステムを選択してください。
選択したシステムの共通履歴が12ヶ月未満のため、意味のある計算ができません。
- 共通期間—
- 共通月数—
- 平均ペア相関—
- プラス月率—
- 平均月次—
- 最悪月—
- ボラティリティ（年率換算）—
- 最大ドローダウン（月次終値）—
- リターン/最大DD—
- CAGR—
- 累積リターン—
この組み合わせではリスクパリティが収束しなかったため、逆ボラティリティのウェイトを表示しています。
同一期間の各システム
| システム | ウェイト | プラス月率 | 最悪月 | 最大ドローダウン（月次終値） | 累積リターン |
|---|
共通期間のバックテスト月次リターンのみから、選択した加重方式を固定して毎月リバランスで計算しています。ここでのドローダウンは月次終値で測定しており、月中の下落は過小に出ます。過去の算術であり、予測ではありません。
逆ボラティリティとリスクパリティのウェイトは、適用する期間と同じ期間から算出しています（イン・サンプル構築）。加重方式が合成に与える形を示すものであり、事前に得られた結果ではありません。
ローリング相関
選択した各ペアが時間とともにどう連動したか — 上の合成と同じ共通期間で計算しています。
この窓幅に足りる共通月数がありません。
窓が短いほどノイズが増えます。12ヶ月相関は数ヶ月の値動きで大きく振れるため、基準は24ヶ月とし、12ヶ月は質感の参考にとどめてください。
相関の安定性（ローリング24ヶ月）
| ペア | 全期間r | 平均 | 最低 | 最高 |
|---|
ローリング相関が大きく振れるペアは、分散効果が安定しません。全期間の相関係数は局面をならした平均であり、ペアの固有性質ではありません。
損失・ドローダウンの重なり
| ペア | 同時マイナス月 | 独立なら | 同時ドローダウン |
|---|
「同時マイナス月」は両システムが月次マイナスだった月数で、各自の損失月率の積（独立を仮定した期待値）と並べています。「同時ドローダウン」は共通期間内で両者が月次終値の過去ピークを下回っていた月の割合です。バックテストの算術であり、将来の連動の予測ではありません。