EA Portfolio Lab
पोर्टफ़ोलियो शोध
सिस्टम कैसे संयोजित होते हैं, यह सोचने का उपकरण — एक्सपोज़र, सहसंबंध और मिश्रित व्यवहार, उसी बैकटेस्ट रिकॉर्ड से गणित, जिससे इस साइट का बाकी सब बनता है। यह शोध यंत्र है, निवेश सलाह नहीं, और यहाँ कोई अनुशंसित पोर्टफ़ोलियो नहीं है।
यह पृष्ठ किसी पोर्टफ़ोलियो, आवंटन या सिस्टम की अनुशंसा नहीं करता। यह घोषित मान्यताओं के तहत ऐतिहासिक बैकटेस्ट रिकॉर्ड पर अंकगणित करता है। कोई संयोजन आपकी परिस्थितियों के अनुकूल है या नहीं, यह निर्णय यह उपकरण नहीं कर सकता।
01कैटलॉग एक्सपोज़र
14 प्रकाशित सिस्टम का वितरण — कोई भी चयन करने से पहले, संयोजन को जो संकेंद्रण विरासत में मिलेगा।
मार्केट के अनुसार
- फ़ॉरेक्स 7 · 50%
- क्रिप्टो 4 · 28.6%
- गोल्ड 3 · 21.4%
रणनीति के अनुसार
- स्कैल्पिंग 13 · 92.9%
- मार्टिंगेल 1 · 7.1%
जोखिम स्तर के अनुसार
- उच्च 5 · 35.7%
- मध्यम 5 · 35.7%
- कम 4 · 28.6%
02सहसंबंध मैट्रिक्स
मासिक प्रतिफल का पियर्सन सहसंबंध, केवल उन्हीं महीनों पर जो प्रत्येक युग्म के पास वास्तव में साझा हैं। 24 से कम साझा महीनों वाले युग्म “—” दिखाते हैं, क्योंकि मुट्ठी भर महीनों का सहसंबंध संख्या के वेश में शोर है।
| JOKER | JAYRO | GRANDSLAM | GODSPEED | GALOA | COSMOS | KOKOMO | METRO | MIRUMO | SENA | RINA | NEXUS | EVERGREEN | SUPREMACY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOKER | .23 | .03 | .14 | -.02 | .09 | .21 | .09 | .02 | .08 | -.01 | .12 | -.08 | .03 | |
| JAYRO | .23 | -.08 | .38 | — | -.07 | — | — | — | — | — | -.05 | — | -.01 | |
| GRANDSLAM | .03 | -.08 | -.56 | — | .03 | — | — | .04 | — | — | .37 | — | .22 | |
| GODSPEED | .14 | .38 | -.56 | .09 | -.03 | .10 | .19 | .06 | .08 | .16 | -.10 | .10 | .03 | |
| GALOA | -.02 | — | — | .09 | -.06 | .19 | .06 | .24 | .09 | .13 | .23 | -.08 | .27 | |
| COSMOS | .09 | -.07 | .03 | -.03 | -.06 | -.06 | .04 | -.20 | .19 | .07 | .11 | -.12 | -.14 | |
| KOKOMO | .21 | — | — | .10 | .19 | -.06 | .01 | .27 | .48 | .28 | -.12 | .07 | .02 | |
| METRO | .09 | — | — | .19 | .06 | .04 | .01 | -.05 | .23 | .20 | .01 | .11 | -.01 | |
| MIRUMO | .02 | — | .04 | .06 | .24 | -.20 | .27 | -.05 | .16 | .14 | .10 | -.06 | -.02 | |
| SENA | .08 | — | — | .08 | .09 | .19 | .48 | .23 | .16 | .49 | .09 | .27 | .10 | |
| RINA | -.01 | — | — | .16 | .13 | .07 | .28 | .20 | .14 | .49 | -.09 | .16 | -.19 | |
| NEXUS | .12 | -.05 | .37 | -.10 | .23 | .11 | -.12 | .01 | .10 | .09 | -.09 | .03 | -.05 | |
| EVERGREEN | -.08 | — | — | .10 | -.08 | -.12 | .07 | .11 | -.06 | .27 | .16 | .03 | -.10 | |
| SUPREMACY | .03 | -.01 | .22 | .03 | .27 | -.14 | .02 | -.01 | -.02 | .10 | -.19 | -.05 | -.10 |
ये बैकटेस्ट महीनों के सहसंबंध हैं, जो बताते हैं कि दो परीक्षण रिकॉर्ड अतीत में कैसे साथ चले। बैकटेस्ट विंडो का सहसंबंध भविष्य में वही संबंध होने का वादा नहीं करता।
03संयोजन बिल्डर
दो से चार सिस्टम और भार-योजना चुनें, और देखें कि उनके साझा विंडो में मासिक रिटर्न का मिश्रण कैसा रहा। सब कुछ केवल बैकटेस्ट मासिक रिटर्न से गणना होती है।
कम से कम दो सिस्टम चुनें।
चुने गए सिस्टम का साझा इतिहास 12 माह से कम है — कुछ भी कहने के लिए अपर्याप्त।
- साझा विंडो—
- साझा माह—
- औसत युग्म सहसंबंध—
- धनात्मक माह—
- औसत मासिक—
- सबसे खराब माह—
- अस्थिरता (वार्षिक)—
- अधिकतम ड्रॉडाउन (मासिक समापन)—
- रिटर्न / अधिकतम DD—
- CAGR—
- संचयी प्रतिफल—
इस चयन के लिए रिस्क पैरिटी अभिसरित नहीं हुई; इसके बजाय व्युत्क्रम-अस्थिरता भार दिखाए गए हैं।
उसी विंडो में प्रत्येक सिस्टम
| सिस्टम | भार | धनात्मक माह | सबसे खराब माह | अधिकतम ड्रॉडाउन (मासिक समापन) | संचयी प्रतिफल |
|---|
केवल साझा विंडो के बैकटेस्ट मासिक रिटर्न से गणना, चुनी गई भार-योजना स्थिर रखते हुए मासिक पुनर्संतुलन के साथ। यहाँ ड्रॉडाउन मासिक समापन मूल्यों पर मापा गया है, जो माह के भीतर की गिरावट को कम आँकता है। ऐतिहासिक अंकगणित है, पूर्वानुमान नहीं।
व्युत्क्रम-अस्थिरता और रिस्क-पैरिटी भार उसी विंडो से निकाले जाते हैं जिस पर लागू होते हैं — यह इन-सैंपल निर्माण है। यह दिखाता है कि भार-योजना मिश्रण को कैसे आकार देती है, न कि ऐसा परिणाम जो कोई पहले से पा सकता था।
रोलिंग सहसंबंध
चुनी गई प्रत्येक जोड़ी समय के साथ कैसे साथ चली — ऊपर के मिश्रण वाली साझा विंडो पर ही गणना।
इस विंडो के लिए साझा महीने पर्याप्त नहीं हैं।
छोटी विंडो में शोर अधिक होता है: 12-माह सहसंबंध कुछ ही महीनों से झूल जाता है। संदर्भ 24 माह है; 12 माह केवल रुझान देखने के लिए है, निष्कर्ष के लिए नहीं।
सहसंबंध स्थिरता (रोलिंग 24 माह)
| जोड़ी | पूर्ण-विंडो r | औसत | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|
जिस जोड़ी का रोलिंग सहसंबंध व्यापक रूप से झूलता है, उसका विविधीकरण भरोसेमंद नहीं: पूर्ण-विंडो संख्या विभिन्न दौरों का औसत है, जोड़ी का स्थायी गुण नहीं।
हानि व ड्रॉडाउन ओवरलैप
| जोड़ी | साझा हानि माह | स्वतंत्र होने पर | दोनों ड्रॉडाउन में |
|---|
"साझा हानि माह" उन महीनों की गिनती है जब दोनों सिस्टम नकारात्मक बंद हुए, और इसकी तुलना स्वतंत्र हानि मानने पर अपेक्षित हिस्से (प्रत्येक की हानि-माह दर का गुणनफल) से की गई है। "दोनों ड्रॉडाउन में" साझा विंडो के भीतर उन महीनों का हिस्सा है जब दोनों अपनी मासिक-समापन वक्र की पिछली चोटी से नीचे थे। यह बैकटेस्ट अंकगणित है, साझा व्यवहार का पूर्वानुमान नहीं।
जो सिस्टम हमने जारी किए हैं।
हर Expert Advisor का दस्तावेज़ीकरण उसकी अवधारणा, लॉजिक, जोखिम मॉडल और टेस्ट शर्तों के साथ किया गया है। कोई ब्लैक बॉक्स नहीं, कोई अस्पष्ट परिणाम नहीं।