EA Portfolio Lab
Riset Portofolio
Alat untuk memikirkan bagaimana sistem digabungkan — eksposur, korelasi, dan perilaku campuran, dihitung dari catatan backtest yang sama dengan semua hal lain di situs ini. Ini instrumen riset, bukan saran investasi, dan tidak ada portofolio yang direkomendasikan di sini.
Halaman ini tidak merekomendasikan portofolio, alokasi, atau sistem apa pun. Ia menghitung aritmetika atas catatan backtest historis dengan asumsi yang dinyatakan. Apakah suatu kombinasi cocok untuk keadaan Anda adalah penilaian yang tidak bisa dibuat alat ini.
01Eksposur katalog
Sebaran 14 sistem yang dipublikasikan — konsentrasi yang akan diwarisi kombinasi sebelum pilihan apa pun dibuat.
Per pasar
- Forex 7 · 50%
- Kripto 4 · 28.6%
- Emas 3 · 21.4%
Per strategi
- Scalping 13 · 92.9%
- Martingale 1 · 7.1%
Per tingkat risiko
- Tinggi 5 · 35.7%
- Sedang 5 · 35.7%
- Rendah 4 · 28.6%
02Matriks korelasi
Korelasi Pearson dari imbal hasil bulanan atas bulan-bulan yang benar-benar dimiliki bersama tiap pasangan. Pasangan dengan kurang dari 24 bulan bersama menampilkan “—”, karena korelasi dari segelintir bulan hanyalah derau berkedok angka.
| JOKER | JAYRO | GRANDSLAM | GODSPEED | GALOA | COSMOS | KOKOMO | METRO | MIRUMO | SENA | RINA | NEXUS | EVERGREEN | SUPREMACY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOKER | .23 | .03 | .14 | -.02 | .09 | .21 | .09 | .02 | .08 | -.01 | .12 | -.08 | .03 | |
| JAYRO | .23 | -.08 | .38 | — | -.07 | — | — | — | — | — | -.05 | — | -.01 | |
| GRANDSLAM | .03 | -.08 | -.56 | — | .03 | — | — | .04 | — | — | .37 | — | .22 | |
| GODSPEED | .14 | .38 | -.56 | .09 | -.03 | .10 | .19 | .06 | .08 | .16 | -.10 | .10 | .03 | |
| GALOA | -.02 | — | — | .09 | -.06 | .19 | .06 | .24 | .09 | .13 | .23 | -.08 | .27 | |
| COSMOS | .09 | -.07 | .03 | -.03 | -.06 | -.06 | .04 | -.20 | .19 | .07 | .11 | -.12 | -.14 | |
| KOKOMO | .21 | — | — | .10 | .19 | -.06 | .01 | .27 | .48 | .28 | -.12 | .07 | .02 | |
| METRO | .09 | — | — | .19 | .06 | .04 | .01 | -.05 | .23 | .20 | .01 | .11 | -.01 | |
| MIRUMO | .02 | — | .04 | .06 | .24 | -.20 | .27 | -.05 | .16 | .14 | .10 | -.06 | -.02 | |
| SENA | .08 | — | — | .08 | .09 | .19 | .48 | .23 | .16 | .49 | .09 | .27 | .10 | |
| RINA | -.01 | — | — | .16 | .13 | .07 | .28 | .20 | .14 | .49 | -.09 | .16 | -.19 | |
| NEXUS | .12 | -.05 | .37 | -.10 | .23 | .11 | -.12 | .01 | .10 | .09 | -.09 | .03 | -.05 | |
| EVERGREEN | -.08 | — | — | .10 | -.08 | -.12 | .07 | .11 | -.06 | .27 | .16 | .03 | -.10 | |
| SUPREMACY | .03 | -.01 | .22 | .03 | .27 | -.14 | .02 | -.01 | -.02 | .10 | -.19 | -.05 | -.10 |
Ini korelasi bulan backtest, yang menggambarkan bagaimana dua catatan uji bergerak secara historis. Korelasi dalam jendela backtest tidak menjanjikan hubungan yang sama di masa depan.
03Pembangun kombinasi
Pilih dua hingga empat sistem dan skema pembobotan, lalu lihat bagaimana campuran imbal hasil bulanannya berperilaku selama jendela yang sama-sama dimiliki. Semuanya dihitung hanya dari imbal hasil bulanan backtest.
Pilih setidaknya dua sistem.
Sistem terpilih berbagi kurang dari 12 bulan riwayat bersama — tidak cukup untuk menyimpulkan apa pun.
- Jendela bersama—
- Bulan bersama—
- Rata-rata korelasi pasangan—
- Bulan positif—
- Rata-rata bulanan—
- Bulan terburuk—
- Volatilitas (disetahunkan)—
- Drawdown maks (penutupan bulanan)—
- Imbal hasil / DD maks—
- CAGR—
- Imbal hasil kumulatif—
Paritas risiko tidak konvergen untuk pilihan ini; bobot volatilitas terbalik ditampilkan sebagai gantinya.
Tiap sistem pada jendela yang sama
| Sistem | Bobot | Bulan positif | Bulan terburuk | Drawdown maks (penutupan bulanan) | Imbal hasil kumulatif |
|---|
Dihitung hanya dari imbal hasil bulanan backtest selama jendela bersama, dengan pembobotan terpilih dipertahankan dan diseimbangkan ulang tiap bulan. Drawdown di sini diukur pada nilai penutupan bulanan, yang meremehkan penurunan intra-bulan. Aritmetika historis, bukan ramalan.
Bobot volatilitas terbalik dan paritas risiko dihitung dari jendela yang sama dengan tempat bobot itu diterapkan — konstruksi in-sample. Ini menunjukkan bagaimana skema pembobotan membentuk campuran, bukan hasil yang bisa diperoleh siapa pun di muka.
Korelasi bergulir
Bagaimana tiap pasangan terpilih bergerak bersama dari waktu ke waktu — dihitung pada jendela bersama yang sama dengan campuran di atas.
Bulan bersama tidak cukup untuk jendela ini.
Jendela lebih pendek lebih bising: korelasi 12 bulan berayun karena segelintir bulan. Acuannya 24 bulan; 12 bulan hanya untuk gambaran, bukan kesimpulan.
Stabilitas korelasi (bergulir 24 bulan)
| Pasangan | r seluruh jendela | Rata-rata | Terendah | Tertinggi |
|---|
Pasangan yang korelasi bergulirnya berayun lebar tidak terdiversifikasi secara andal: angka seluruh jendela adalah rata-rata lintas rezim, bukan sifat tetap pasangan itu.
Tumpang tindih rugi & drawdown
| Pasangan | Bulan rugi bersama | Jika independen | Drawdown bersamaan |
|---|
"Bulan rugi bersama" menghitung bulan saat kedua sistem ditutup negatif, di samping porsi yang diharapkan jika kerugian independen (hasil kali laju bulan rugi masing-masing). "Drawdown bersamaan" adalah porsi bulan saat keduanya berada di bawah puncak sebelumnya dari kurva penutupan bulanan dalam jendela bersama. Aritmetika backtest, bukan ramalan perilaku bersama.
Sistem yang sudah kami rilis.
Setiap Expert Advisor didokumentasikan lengkap dengan konsep, logika, model risiko, dan kondisi pengujiannya. Tanpa kotak hitam, tanpa hasil yang tak bisa dijelaskan.