EA Portfolio Lab
พอร์ตโฟลิโอ วิจัย
เครื่องมือสำหรับคิดว่าระบบรวมกันอย่างไร — สัดส่วน สหสัมพันธ์ และพฤติกรรมผสม คำนวณจากบันทึก backtest ชุดเดียวกับทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้ นี่คือเครื่องมือวิจัย ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน และไม่มีพอร์ตแนะนำใด ๆ
หน้านี้ไม่แนะนำพอร์ต การจัดสรร หรือระบบใด มันเพียงคำนวณเลขจากบันทึก backtest ในอดีตตามสมมติฐานที่ระบุ ส่วนการรวมแบบใดเหมาะกับสถานการณ์ของคุณ เครื่องมือนี้ตัดสินให้ไม่ได้
01สัดส่วนของแคตตาล็อก
การกระจายของ 14 ระบบที่เผยแพร่ — ความกระจุกตัวที่การรวมจะได้รับก่อนการเลือกใด ๆ
ตามตลาด
- ฟอเร็กซ์ 7 · 50%
- คริปโท 4 · 28.6%
- ทองคำ 3 · 21.4%
ตามกลยุทธ์
- Scalping 13 · 92.9%
- Martingale 1 · 7.1%
ตามระดับความเสี่ยง
- สูง 5 · 35.7%
- ปานกลาง 5 · 35.7%
- ต่ำ 4 · 28.6%
02เมทริกซ์สหสัมพันธ์
สหสัมพันธ์เพียร์สันของผลตอบแทนรายเดือน คิดเฉพาะเดือนที่แต่ละคู่มีร่วมกันจริง คู่ที่มีเดือนร่วมน้อยกว่า 24 จะแสดง “—” เพราะสหสัมพันธ์จากไม่กี่เดือนคือสัญญาณรบกวนในคราบตัวเลข
| JOKER | JAYRO | GRANDSLAM | GODSPEED | GALOA | COSMOS | KOKOMO | METRO | MIRUMO | SENA | RINA | NEXUS | EVERGREEN | SUPREMACY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOKER | .23 | .03 | .14 | -.02 | .09 | .21 | .09 | .02 | .08 | -.01 | .12 | -.08 | .03 | |
| JAYRO | .23 | -.08 | .38 | — | -.07 | — | — | — | — | — | -.05 | — | -.01 | |
| GRANDSLAM | .03 | -.08 | -.56 | — | .03 | — | — | .04 | — | — | .37 | — | .22 | |
| GODSPEED | .14 | .38 | -.56 | .09 | -.03 | .10 | .19 | .06 | .08 | .16 | -.10 | .10 | .03 | |
| GALOA | -.02 | — | — | .09 | -.06 | .19 | .06 | .24 | .09 | .13 | .23 | -.08 | .27 | |
| COSMOS | .09 | -.07 | .03 | -.03 | -.06 | -.06 | .04 | -.20 | .19 | .07 | .11 | -.12 | -.14 | |
| KOKOMO | .21 | — | — | .10 | .19 | -.06 | .01 | .27 | .48 | .28 | -.12 | .07 | .02 | |
| METRO | .09 | — | — | .19 | .06 | .04 | .01 | -.05 | .23 | .20 | .01 | .11 | -.01 | |
| MIRUMO | .02 | — | .04 | .06 | .24 | -.20 | .27 | -.05 | .16 | .14 | .10 | -.06 | -.02 | |
| SENA | .08 | — | — | .08 | .09 | .19 | .48 | .23 | .16 | .49 | .09 | .27 | .10 | |
| RINA | -.01 | — | — | .16 | .13 | .07 | .28 | .20 | .14 | .49 | -.09 | .16 | -.19 | |
| NEXUS | .12 | -.05 | .37 | -.10 | .23 | .11 | -.12 | .01 | .10 | .09 | -.09 | .03 | -.05 | |
| EVERGREEN | -.08 | — | — | .10 | -.08 | -.12 | .07 | .11 | -.06 | .27 | .16 | .03 | -.10 | |
| SUPREMACY | .03 | -.01 | .22 | .03 | .27 | -.14 | .02 | -.01 | -.02 | .10 | -.19 | -.05 | -.10 |
นี่คือสหสัมพันธ์ของเดือน backtest ซึ่งบอกว่าบันทึกทดสอบสองชุดเคยเคลื่อนด้วยกันอย่างไรในอดีต สหสัมพันธ์ในหน้าต่าง backtest ไม่รับประกันความสัมพันธ์เดิมในอนาคต
03ตัวสร้างการรวม
เลือก 2–4 ระบบและวิธีถ่วงน้ำหนัก เพื่อดูว่าการผสมผลตอบแทนรายเดือนเป็นอย่างไรในช่วงเวลาที่ทุกระบบมีร่วมกัน ทั้งหมดคำนวณจากผลตอบแทนรายเดือนของแบ็คเทสต์เท่านั้น
เลือกอย่างน้อยสองระบบ
ระบบที่เลือกมีประวัติร่วมกันน้อยกว่า 12 เดือน — ไม่พอจะสรุปอะไรได้
- ช่วงร่วม—
- เดือนร่วม—
- สหสัมพันธ์คู่เฉลี่ย—
- เดือนบวก—
- ค่าเฉลี่ยรายเดือน—
- เดือนแย่ที่สุด—
- ความผันผวน (ต่อปี)—
- Drawdown สูงสุด (ราคาปิดรายเดือน)—
- ผลตอบแทน/DD สูงสุด—
- CAGR—
- ผลตอบแทนสะสม—
ริสก์พาริตี้ไม่ลู่เข้าสำหรับชุดที่เลือก จึงแสดงน้ำหนักแบบผกผันความผันผวนแทน
แต่ละระบบในช่วงเดียวกัน
| ระบบ | น้ำหนัก | เดือนบวก | เดือนแย่ที่สุด | Drawdown สูงสุด (ราคาปิดรายเดือน) | ผลตอบแทนสะสม |
|---|
คำนวณจากผลตอบแทนรายเดือนของแบ็คเทสต์ในช่วงร่วมเท่านั้น โดยตรึงวิธีถ่วงน้ำหนักที่เลือกและปรับสมดุลรายเดือน ดรอว์ดาวน์วัดจากมูลค่าปิดรายเดือนซึ่งประเมินการลดลงระหว่างเดือนต่ำไป เป็นเลขคณิตในอดีต ไม่ใช่การพยากรณ์
น้ำหนักแบบผกผันความผันผวนและริสก์พาริตี้คำนวณจากหน้าต่างเดียวกับที่นำไปใช้ (การสร้างแบบ in-sample) มันแสดงว่าวิธีถ่วงน้ำหนักหล่อหลอมพอร์ตอย่างไร ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ใครจะได้ล่วงหน้า
สหสัมพันธ์แบบโรลลิง
แต่ละคู่ที่เลือกเคลื่อนไหวไปด้วยกันอย่างไรตามเวลา — คำนวณบนช่วงร่วมเดียวกับพอร์ตด้านบน
จำนวนเดือนร่วมไม่พอสำหรับหน้าต่างนี้
หน้าต่างที่สั้นกว่ามีสัญญาณรบกวนมากกว่า: สหสัมพันธ์ 12 เดือนแกว่งได้จากไม่กี่เดือน ใช้ 24 เดือนเป็นเกณฑ์อ้างอิง ส่วน 12 เดือนมีไว้ดูภาพรวม ไม่ใช่ข้อสรุป
ความเสถียรของสหสัมพันธ์ (โรลลิง 24 เดือน)
| คู่ | r ทั้งช่วง | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|
คู่ที่สหสัมพันธ์โรลลิงแกว่งกว้างไม่ได้กระจายความเสี่ยงอย่างน่าเชื่อถือ: ตัวเลขทั้งช่วงเป็นค่าเฉลี่ยข้ามสภาวะ ไม่ใช่คุณสมบัติประจำคู่
การซ้อนทับของขาดทุนและดรอว์ดาวน์
| คู่ | เดือนขาดทุนพร้อมกัน | หากเป็นอิสระ | อยู่ในดรอว์ดาวน์พร้อมกัน |
|---|
"เดือนขาดทุนพร้อมกัน" นับเดือนที่ทั้งสองระบบปิดลบ เทียบกับสัดส่วนที่คาดหากขาดทุนเป็นอิสระต่อกัน (ผลคูณอัตราเดือนขาดทุนของแต่ละระบบ) "อยู่ในดรอว์ดาวน์พร้อมกัน" คือสัดส่วนเดือนที่ทั้งคู่อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าของเส้นมูลค่าปิดรายเดือนภายในช่วงร่วม เป็นเลขคณิตแบ็คเทสต์ ไม่ใช่การพยากรณ์
ระบบที่เราเผยแพร่แล้ว
EA ทุกตัวมีเอกสารกำกับทั้งแนวคิด ตรรกะ แบบจำลองความเสี่ยง และเงื่อนไขการทดสอบ ไม่มีกล่องดำ ไม่มีผลลัพธ์ที่อธิบายไม่ได้