TYO
JP

言語

Backtest Lab

Backtest Lab

リサーチノート、検証レポート、実験記録。仮説が棄却されたものも含め、そのまま公開しています。

Test. Break. Improve. Repeat.

01研究の全体像

公開中の全システムを合算した数値です。各値は個々のテスターレポートの記載値の合計であり、推計は含みません。

  • 14 システム数
  • 75,166 決済済み取引
  • 2,009 記録月数
  • 3 マーケット
  • 2003 最古の検証開始
  • 24 年 最長の検証期間

02全体パフォーマンス

公開中の全システムを指標ごとに順位付けしています。バーは各リストの最大値を基準に伸ばしています。

TYO SCORE

  1. 01 GALOA 75
  2. 02 NEXUS 75
  3. 03 JOKER 71
  4. 04 COSMOS 71
  5. 05 SENA 71
  6. 06 GRANDSLAM 70
  7. 07 KOKOMO 70
  8. 08 MIRUMO 68
  9. 09 GODSPEED 62
  10. 10 METRO 62
  11. 11 EVERGREEN 62
  12. 12 RINA 55
  13. 13 SUPREMACY 55
  14. 14 JAYRO 40

プロフィットファクター

  1. 01 GALOA 8.07
  2. 02 RINA 3.89
  3. 03 MIRUMO 2.90
  4. 04 JAYRO 2.84
  5. 05 GRANDSLAM 2.83
  6. 06 SENA 2.54
  7. 07 KOKOMO 2.44
  8. 08 SUPREMACY 2.38
  9. 09 METRO 1.95
  10. 10 COSMOS 1.80
  11. 11 EVERGREEN 1.78
  12. 12 JOKER 1.71
  13. 13 GODSPEED 1.70
  14. 14 NEXUS 1.52

最大ドローダウン

  1. 01 JOKER 2%
  2. 02 NEXUS 2.6%
  3. 03 GALOA 17.8%
  4. 04 COSMOS 19.8%
  5. 05 GRANDSLAM 21.56%
  6. 06 SENA 22.68%
  7. 07 KOKOMO 25.32%
  8. 08 MIRUMO 35.97%
  9. 09 GODSPEED 38.38%
  10. 10 EVERGREEN 40.98%
  11. 11 METRO 43.39%
  12. 12 SUPREMACY 48.82%
  13. 13 RINA 56.05%
  14. 14 JAYRO 70.83%

決済済み取引

  1. 01 NEXUS 19,968
  2. 02 SUPREMACY 19,246
  3. 03 GRANDSLAM 12,404
  4. 04 JAYRO 5,460
  5. 05 COSMOS 4,144
  6. 06 GODSPEED 2,552
  7. 07 METRO 2,457
  8. 08 EVERGREEN 1,748
  9. 09 MIRUMO 1,694
  10. 10 KOKOMO 1,489
  11. 11 JOKER 1,258
  12. 12 GALOA 1,098
  13. 13 SENA 961
  14. 14 RINA 687

検証年数

  1. 01 GODSPEED 24
  2. 02 GALOA 24
  3. 03 KOKOMO 24
  4. 04 METRO 24
  5. 05 MIRUMO 24
  6. 06 EVERGREEN 23
  7. 07 SENA 19
  8. 08 RINA 19
  9. 09 JOKER 11
  10. 10 COSMOS 9
  11. 11 NEXUS 9
  12. 12 SUPREMACY 7
  13. 13 GRANDSLAM 3
  14. 14 JAYRO 2

03リスクとリターン

各システムを「得たリターン」対「支払ったドローダウン」で配置しています。バブルの大きさは取引回数です。リターンは検証期間の年平均成長率（CAGR）です。これらのシステムは固定ロットで取引するため、CAGRは複利設定で運用した場合より小さく出ます。それでもCAGRを用いるのは、2年の検証と24年の検証を公正に比較できる唯一の指標だからです。

0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% JOKER JOKER · 最大ドローダウン 2% · 年率リターン（CAGR） +1.0% · 1,258 NEXUS NEXUS · 最大ドローダウン 2.6% · 年率リターン（CAGR） +11.9% · 19,968 GALOA GALOA · 最大ドローダウン 17.8% · 年率リターン（CAGR） +10.3% · 1,098 COSMOS COSMOS · 最大ドローダウン 19.8% · 年率リターン（CAGR） +2.0% · 4,144 GRANDSLAM GRANDSLAM · 最大ドローダウン 21.56% · 年率リターン（CAGR） +28.0% · 12,404 SENA SENA · 最大ドローダウン 22.68% · 年率リターン（CAGR） +11.1% · 961 KOKOMO KOKOMO · 最大ドローダウン 25.32% · 年率リターン（CAGR） +10.1% · 1,489 MIRUMO MIRUMO · 最大ドローダウン 35.97% · 年率リターン（CAGR） +9.2% · 1,694 GODSPEED GODSPEED · 最大ドローダウン 38.38% · 年率リターン（CAGR） +8.9% · 2,552 EVERGREEN EVERGREEN · 最大ドローダウン 40.98% · 年率リターン（CAGR） +7.3% · 1,748 METRO METRO · 最大ドローダウン 43.39% · 年率リターン（CAGR） +9.1% · 2,457 SUPREMACY SUPREMACY · 最大ドローダウン 48.82% · 年率リターン（CAGR） +11.9% · 19,246 RINA RINA · 最大ドローダウン 56.05% · 年率リターン（CAGR） +20.6% · 687 ▲ JAYRO +108% JAYRO · 最大ドローダウン 70.83% · 年率リターン（CAGR） +108.2% · 5,460 最大ドローダウン 年率リターン（CAGR）
ドローダウンの算出基準はシステムごとに異なります。MetaTrader 5は有効証拠金ベース、MetaTrader 4は残高ベースで、後者の方が数値が小さく出ます。中抜きのリングで示したシステムは残高ベースであり、同一基準で比較した場合より左側に位置しています。

04パフォーマンス・マトリクス

全システムの主要数値を1つの表に。

システム 通貨ペア / 銘柄 TYO SCORE プロフィットファクター 最大ドローダウン 総取引回数 検証年数 年率リターン（CAGR）
JOKER XAUUSD 71 1.71 2% 1,258 11 +1.0%
JAYRO GBPUSD / USDJPY 40 2.84 70.83% 5,460 2 +108.2%
GRANDSLAM BTCUSD 70 2.83 21.56% 12,404 3 +28.0%
GODSPEED GBPJPY 62 1.70 38.38% 2,552 24 +8.9%
GALOA USDJPY 75 8.07 17.8% 1,098 24 +10.3%
COSMOS BTCUSD 71 1.80 19.8% 4,144 9 +2.0%
KOKOMO EURUSD 70 2.44 25.32% 1,489 24 +10.1%
METRO GBPUSD 62 1.95 43.39% 2,457 24 +9.1%
MIRUMO USDJPY 68 2.90 35.97% 1,694 24 +9.2%
SENA XAUUSD 71 2.54 22.68% 961 19 +11.1%
RINA XAUUSD 55 3.89 56.05% 687 19 +20.6%
NEXUS BTCUSD 75 1.52 2.6% 19,968 9 +11.9%
EVERGREEN EURJPY 62 1.78 40.98% 1,748 23 +7.3%
SUPREMACY BTCUSD 55 2.38 48.82% 19,246 7 +11.9%
完全比較表

05資産推移分析

各バックテストの残高推移。システム自身の取引明細から描画しています。

バックテスト期間の口座残高推移。破線は最高値の推移です。 2016–2026

06月別リターン

各月の開始時残高に対する割合として月ごとに表示します。

年別・月別リターン（各月開始時の残高に対する割合）
年 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 年間
2016 非公開 -1 -0 0 0 0 0 0 -1 0 -0 非公開 -1%
2017 0 非公開 0 非公開 0 非公開非公開非公開 0 非公開非公開非公開 +0%
2018 非公開 0 0 0 非公開非公開 0 非公開非公開非公開非公開非公開 +0%
2019 非公開非公開 0 非公開 0 0 0 0 0 0 0 0 +1%
2020 -0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1%
2021 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 +2%
2022 0 0 1 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 +2%
2023 0 0 0 -1 0 0 非公開 0 非公開 0 0 -0 -0%
2024 0 0 0 1 0 0 0 -0 0 0 0 0 +2%
2025 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 +5%
2026 -1 2 非公開非公開非公開非公開非公開非公開非公開非公開非公開非公開 +1%

各セルはその月のリターンを、月初残高に対する割合で表しています。緑が利益、赤が損失。空欄は決済取引がなかった月です。

07ハイリスク・ラボ

バックテストで最高値から40%以上下落したシステムです。隠さずここに掲載しています。その規模のドローダウンは、運用を検討する前に知るべき最も重要な事実だからです。

08リサーチノート

リリースしたシステム。

各EAは、コンセプト・ロジック・リスクモデル・検証条件まで文書化しています。ブラックボックスも、説明のない実績もありません。

EAを見る 全システム比較表