EA Portfolio Lab
Nghiên cứu Danh mục
Một công cụ để suy nghĩ cách các hệ thống kết hợp — phơi nhiễm, tương quan và hành vi pha trộn, tính từ chính các bản ghi backtest như mọi thứ khác trên trang. Đây là dụng cụ nghiên cứu, không phải tư vấn đầu tư, và không có danh mục khuyến nghị nào ở đây.
Trang này không khuyến nghị danh mục, phân bổ hay hệ thống nào. Nó chỉ làm phép tính trên bản ghi backtest lịch sử theo các giả định nêu rõ. Việc một tổ hợp có phù hợp với hoàn cảnh của bạn hay không là phán đoán mà công cụ này không thể đưa ra.
01Phơi nhiễm danh mục
Phân bố của 14 hệ thống đã công bố — mức tập trung mà một tổ hợp sẽ thừa hưởng trước mọi lựa chọn.
Theo thị trường
- Forex 7 · 50%
- Tiền mã hóa 4 · 28.6%
- Vàng 3 · 21.4%
Theo chiến lược
- Scalping 13 · 92.9%
- Martingale 1 · 7.1%
Theo mức rủi ro
- Cao 5 · 35.7%
- Trung bình 5 · 35.7%
- Thấp 4 · 28.6%
02Ma trận tương quan
Tương quan Pearson của lợi nhuận tháng trên những tháng mỗi cặp thật sự có chung. Cặp có ít hơn 24 tháng chung hiển thị “—”, vì tương quan từ vài tháng chung chỉ là nhiễu khoác vỏ con số.
| JOKER | JAYRO | GRANDSLAM | GODSPEED | GALOA | COSMOS | KOKOMO | METRO | MIRUMO | SENA | RINA | NEXUS | EVERGREEN | SUPREMACY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOKER | .23 | .03 | .14 | -.02 | .09 | .21 | .09 | .02 | .08 | -.01 | .12 | -.08 | .03 | |
| JAYRO | .23 | -.08 | .38 | — | -.07 | — | — | — | — | — | -.05 | — | -.01 | |
| GRANDSLAM | .03 | -.08 | -.56 | — | .03 | — | — | .04 | — | — | .37 | — | .22 | |
| GODSPEED | .14 | .38 | -.56 | .09 | -.03 | .10 | .19 | .06 | .08 | .16 | -.10 | .10 | .03 | |
| GALOA | -.02 | — | — | .09 | -.06 | .19 | .06 | .24 | .09 | .13 | .23 | -.08 | .27 | |
| COSMOS | .09 | -.07 | .03 | -.03 | -.06 | -.06 | .04 | -.20 | .19 | .07 | .11 | -.12 | -.14 | |
| KOKOMO | .21 | — | — | .10 | .19 | -.06 | .01 | .27 | .48 | .28 | -.12 | .07 | .02 | |
| METRO | .09 | — | — | .19 | .06 | .04 | .01 | -.05 | .23 | .20 | .01 | .11 | -.01 | |
| MIRUMO | .02 | — | .04 | .06 | .24 | -.20 | .27 | -.05 | .16 | .14 | .10 | -.06 | -.02 | |
| SENA | .08 | — | — | .08 | .09 | .19 | .48 | .23 | .16 | .49 | .09 | .27 | .10 | |
| RINA | -.01 | — | — | .16 | .13 | .07 | .28 | .20 | .14 | .49 | -.09 | .16 | -.19 | |
| NEXUS | .12 | -.05 | .37 | -.10 | .23 | .11 | -.12 | .01 | .10 | .09 | -.09 | .03 | -.05 | |
| EVERGREEN | -.08 | — | — | .10 | -.08 | -.12 | .07 | .11 | -.06 | .27 | .16 | .03 | -.10 | |
| SUPREMACY | .03 | -.01 | .22 | .03 | .27 | -.14 | .02 | -.01 | -.02 | .10 | -.19 | -.05 | -.10 |
Đây là tương quan của các tháng backtest, mô tả hai bản ghi kiểm thử đã chuyển động cùng nhau ra sao trong quá khứ. Tương quan trong cửa sổ backtest không hứa hẹn quan hệ đó trong tương lai.
03Trình dựng tổ hợp
Chọn hai đến bốn hệ thống và cách phân bổ trọng số để xem tổ hợp lợi nhuận tháng của chúng vận động ra sao trong giai đoạn chung. Tất cả chỉ được tính từ lợi nhuận tháng của backtest.
Chọn ít nhất hai hệ thống.
Các hệ thống đã chọn có chưa đến 12 tháng lịch sử chung — không đủ để nói điều gì.
- Cửa sổ chung—
- Tháng chung—
- Tương quan cặp trung bình—
- Tháng dương—
- Trung bình tháng—
- Tháng tệ nhất—
- Biến động (theo năm)—
- Sụt giảm tối đa (giá đóng tháng)—
- Lợi nhuận / DD tối đa—
- CAGR—
- Lợi nhuận lũy kế—
Cân bằng rủi ro không hội tụ với lựa chọn này; hiển thị trọng số nghịch đảo biến động thay thế.
Từng hệ thống trong cùng cửa sổ
| Hệ thống | Trọng số | Tháng dương | Tháng tệ nhất | Sụt giảm tối đa (giá đóng tháng) | Lợi nhuận lũy kế |
|---|
Chỉ tính từ lợi nhuận tháng backtest trong giai đoạn chung, giữ cố định cách phân bổ đã chọn và tái cân bằng hàng tháng. Drawdown đo trên giá trị đóng tháng nên đánh giá thấp mức giảm trong tháng. Là phép tính lịch sử, không phải dự báo.
Trọng số nghịch đảo biến động và cân bằng rủi ro được tính từ chính giai đoạn mà chúng được áp dụng — một cách dựng in-sample. Nó cho thấy cách phân bổ định hình tổ hợp, không phải kết quả ai đó có thể đạt được từ trước.
Tương quan trượt
Mỗi cặp đã chọn vận động cùng nhau ra sao theo thời gian — tính trên cùng giai đoạn chung với tổ hợp phía trên.
Không đủ số tháng chung cho cửa sổ này.
Cửa sổ càng ngắn càng nhiễu: tương quan 12 tháng dao động chỉ vì vài tháng. Lấy 24 tháng làm chuẩn; 12 tháng chỉ để tham khảo, không phải kết luận.
Độ ổn định tương quan (trượt 24 tháng)
| Cặp | r toàn giai đoạn | Trung bình | Thấp nhất | Cao nhất |
|---|
Cặp có tương quan trượt dao động rộng thì không đa dạng hóa một cách đáng tin: con số toàn giai đoạn là trung bình qua các pha thị trường, không phải thuộc tính cố hữu của cặp.
Trùng lặp tháng lỗ & drawdown
| Cặp | Tháng cùng lỗ | Nếu độc lập | Cùng trong drawdown |
|---|
"Tháng cùng lỗ" đếm các tháng cả hai hệ thống đóng âm, đặt cạnh tỷ lệ kỳ vọng nếu thua lỗ độc lập (tích tỷ lệ tháng lỗ của từng hệ). "Cùng trong drawdown" là tỷ lệ tháng cả hai nằm dưới đỉnh trước đó của đường giá trị đóng tháng trong giai đoạn chung. Là phép tính backtest, không phải dự báo về hành vi chung.
Những hệ thống chúng tôi đã phát hành.
Mỗi Expert Advisor đều có tài liệu về ý tưởng, logic, mô hình rủi ro và điều kiện kiểm thử. Không hộp đen, không có kết quả nào không giải thích được.