03 パフォーマンス概況
- プロフィットファクター 1.95
- 最大ドローダウン 43.39%
- 総取引回数 2,457
- 勝率 94.51%
- シャープレシオ —
- 期待利得 —
同じ約定リストを、記録済みシード（20260820）で1,000回リサンプリングしました。バックテスト記録の脆さを探るものであり、将来に関する情報は増えません。
順序シャッフル — 経路リスク
複利の最終リターンは取引順序に依存しません。並べ替えが示すのは一点のみ——同じ取引が別の順序で来ていたら、ドローダウンはどこまで悪化し得たか。
- 観測値（実際の順序）
- 35.71%
- 1,000回の中央値
- 24.94%
- 90パーセンタイル
- 33.46%
- 95パーセンタイル
- 36.32%
- 99パーセンタイル
- 42.64%
- 1,000回中最悪
- 55.57%
取り逃し
各取引を指定確率で独立にスキップ——端末オフラインや約定拒否を想定した問いです。
観測値（実際の順序）: 最終リターン +709.5% · 最大ドローダウン 35.71%
| 最終リターン p5 | 中央値 | p95 | DD p95 | |
|---|---|---|---|---|
| 10%取り逃し | +412.1% | +547.6% | +769.0% | 40.12% |
| 20%取り逃し | +278.8% | +433.1% | +676.7% | 42.68% |
コストストレス
全取引のリターンから固定コストを差し引きます。パラメータ化したスリッページ＋スプレッドのストレスであり、ブローカー実測モデルではありません。単位はこのシステム自身の取引リターン絶対値の中央値（0.12%）です。
| 1取引あたりコスト | 最終リターン | 最大ドローダウン | |
|---|---|---|---|
| 中央値取引の10% | 0.01% | +502.2% | 36.29% |
| 中央値取引の25% | 0.03% | +286.4% | 37.15% |
| 中央値取引の50% | 0.06% | +84.4% | 40.09% |
各取引のリターンは決済直前残高に対する割合です。ドローダウンは決済時点で測定しており、取引中の含み損はここには現れません。
すべてのシミュレーションは、明示したルールの下で同一の過去記録をリサンプリングしたものです。これらの数字はいずれも予測ではありません。
Shadow Forwardのエビデンスはまだ収集されていません。
本サイトは検証可能なデータとして存在する記録のみを表示します。その代わりに推定やシミュレーションを置くことはありません。
検証可能な記録（公開シグナルページやインベスターアクセスの明細など）が揃い次第ここに表示され、エビデンス品質スコアが上がります。
このストラテジーのフォワードエビデンスはまだ公開されていません。
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このストラテジーのライブエビデンスはまだ公開されていません。
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04 資産推移
05 ドローダウン分析
- 報告された最大ドローダウン
- 43.39%残高ベース（決済済みのみ）
- 決済ベースのドローダウン
- 35.71%
- 最悪の期間
- 2003-09-30 → 2004-03-09
- 回復
- 2022-10-046782日
- 最大連敗
- 5
このレポートは残高ベースでドローダウンを算出しており、決済済み取引のみを数えます。含み損を抱えたポジションは決済されるまで反映されないため、実際の最高値からの下落幅は上記の数値より大きくなります。
06 月別リターン
| 年 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 2 | 13 | 3 | 2 | -29 | 2 | 4 | 0 | -8% |
| 2004 | 10 | 12 | -24 | 13 | 1 | 11 | 4 | 2 | -6 | -3 | -6 | -11 | -4% |
| 2005 | 8 | 33 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | -25 | -2 | -7 | +27% |
| 2006 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 22 | 1 | 2 | 2 | 6 | +88% |
| 2007 | 1 | -9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -6 | 1 | -3% |
| 2008 | 2 | 5 | 2 | 2 | -6 | 3 | 12 | 9 | 5 | 12 | -2 | 5 | +58% |
| 2009 | -5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | -7 | 3 | 2 | +25% |
| 2010 | -3 | 2 | 2 | -1 | 3 | 3 | 3 | -2 | -0 | 1 | -6 | 5 | +5% |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | -1 | 1 | +3% |
| 2012 | 0 | 1 | 0 | 非公開 | 非公開 | 1 | 1 | 1 | 非公開 | 1 | 非公開 | 1 | +7% |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +6% |
| 2014 | 1 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | -1 | 1 | 0 | 1 | +2% |
| 2015 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 | +9% |
| 2016 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -5 | 1 | 0 | 0 | +10% |
| 2017 | 2 | 1 | -1 | 0 | 非公開 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | +1% |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非公開 | 0 | 0 | 0 | -3 | +0% |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 非公開 | 非公開 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6% |
| 2020 | 非公開 | 非公開 | 1 | 0 | -7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +0% |
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 非公開 | 0 | 1 | 非公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3% |
| 2022 | 非公開 | 非公開 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +7% |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 非公開 | 0 | +5% |
| 2024 | 0 | 非公開 | 1 | 0 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 1 | 0 | 非公開 | 0 | 1 | +3% |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 非公開 | 0 | +4% |
| 2026 | 0 | 0 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | +0% |
各セルはその月のリターンを、月初残高に対する割合で表しています。緑が利益、赤が損失。空欄は決済取引がなかった月です。
07 年別パフォーマンス
| 年 | リターン | 総取引回数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2003 | -8.3% | 63 | 90.48% |
| 2004 | -3.9% | 191 | 93.72% |
| 2005 | +26.8% | 157 | 94.27% |
| 2006 | +87.7% | 103 | 99.03% |
| 2007 | -2.7% | 104 | 93.27% |
| 2008 | +58.1% | 262 | 92.37% |
| 2009 | +24.7% | 313 | 90.73% |
| 2010 | +4.9% | 193 | 93.78% |
| 2011 | +2.5% | 99 | 93.94% |
| 2012 | +6.6% | 55 | 100% |
| 2013 | +6.5% | 56 | 100% |
| 2014 | +1.8% | 35 | 94.29% |
| 2015 | +9.0% | 97 | 93.81% |
| 2016 | +10.5% | 151 | 97.35% |
| 2017 | +1.2% | 71 | 95.77% |
| 2018 | +0.4% | 46 | 93.48% |
| 2019 | +6.3% | 61 | 100% |
| 2020 | +0.0% | 141 | 88.65% |
| 2021 | +3.0% | 31 | 100% |
| 2022 | +7.3% | 106 | 97.17% |
| 2023 | +4.8% | 37 | 100% |
| 2024 | +3.1% | 39 | 100% |
| 2025 | +3.8% | 42 | 100% |
| 2026 | +0.2% | 4 | 100% |
08 トレード統計
方向
- 買い
- 1,328
- 売り
- 1,129
- 決済済み取引
- 2,457
結果
- 勝率
- 94.5%
- 敗率
- 5.5%
- 最大連勝
- 172
- 最大連敗
- 5
規模
- 平均利益
- 18,816.28
- 平均損失
- -165,424.08
- 最大利益
- 230,423.74
- 最大損失
- -325,856.22
- ペイオフレシオ
- 0.11
金額はテスト口座の通貨で表示していますが、本レポートには通貨の記載がありません。比率と回数には影響しません。
09 リスクプロファイル
高ドローダウン
本システムは検証期間中、最高値から 43.39% 下落しました。この規模の下落に耐えるには、それに見合った資金と保有期間が必要です。検討の前にリスク開示をお読みください。
バックテストで観測された挙動
開発者の申告ではなく、取引記録から実測した値です。
- 最大同時保有ポジション数
- 9
- 他ポジション保有中の新規建て回数
- 1,274
- ストップロス決済の割合
- 99.35%
- 最大連敗
- 5
開発者による申告
未公開です。ナンピン・グリッド・平均化・ロット増加の有無は、文書化され次第ここに記載します。
10 パラメータ
| パラメータ | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|
Slippage |
30 | |
MaxSpread |
5 | |
maxposition |
2 | |
UseCompoundLot |
false | |
BaseLot |
1 | |
BaseEquity |
200000 | |
MinLot |
0.01 | |
MaxLot |
200 | |
GMT |
2 | |
Summertime |
0 | |
MagicNumber |
865910 | |
MagicNumber2 |
862132 | |
MagicNumber3 |
869633 | |
MagicNumber4 |
865648 | |
MagicNumber5 |
867036 |
14 検証の透明性
- 使用データ
- GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
- 検証期間
- 2003.05.05 – 2026.02.05
- ブローカー / サーバー
- XMTrading-Real 37
- モデリング方式
- Every tick
- モデリング品質
- 99.90% · 403,790,611 ticks · 1,704,150 bars
- スプレッド
- Variable (as recorded in the tick data)
本ページの数値はすべて、当該システムのMetaTraderストラテジーテスターレポートに由来します。推計・平滑化・見積もりは行っていません。レポートに記載のない項目は、埋めずに空欄としています。
15 証拠
証拠
8/20
このシステムの検証が実際にどこまで到達しているか。ステージは、裏付けデータがこのリポジトリに存在する場合のみ「検証済み」となります。
- ✓ バックテスト 検証済み
- — アウトオブサンプル 未実施
- — ウォークフォワード 未実施
- ✓ モンテカルロ 検証済み
- — シャドウフォワード 未実施
- — フォワードテスト 未実施
- — ライブ 未実施
本システムの最適化期間は文書化されていないため、いかなる期間もアウトオブサンプルとは証明できません。リサーチログの分割安定性分析は安定性チェックであり、OOS検証ではありません。
リサーチタイムライン
AこのEAの利用方法
17免責事項
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いかなるシステムがご自身の状況に適切かの判断、およびそれを用いた一切の意思決定は、利用者ご自身の責任において行っていただく必要があります。必要に応じて、資格を有する専門家に助言を求めてください。