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Backtest Lab

Backtest Lab

研究笔记、测试报告与实验记录。原样公开——包括那些以假设被否定收场的记录。

Test. Break. Improve. Repeat.

01研究概览

汇总所有已发布系统。每个数字都是各自测试报告所述数值的合计，未做任何建模。

  • 14 系统数
  • 75,166 已平仓交易
  • 2,009 记录月数
  • 3 市场
  • 2003 最早测试起点
  • 24 年 最长历史

02整体表现

按单一指标对所有已发布系统排名。条形以各列表最大值为基准。

TYO SCORE

  1. 01 GALOA 75
  2. 02 NEXUS 75
  3. 03 JOKER 71
  4. 04 COSMOS 71
  5. 05 SENA 71
  6. 06 GRANDSLAM 70
  7. 07 KOKOMO 70
  8. 08 MIRUMO 68
  9. 09 GODSPEED 62
  10. 10 METRO 62
  11. 11 EVERGREEN 62
  12. 12 RINA 55
  13. 13 SUPREMACY 55
  14. 14 JAYRO 40

获利因子

  1. 01 GALOA 8.07
  2. 02 RINA 3.89
  3. 03 MIRUMO 2.90
  4. 04 JAYRO 2.84
  5. 05 GRANDSLAM 2.83
  6. 06 SENA 2.54
  7. 07 KOKOMO 2.44
  8. 08 SUPREMACY 2.38
  9. 09 METRO 1.95
  10. 10 COSMOS 1.80
  11. 11 EVERGREEN 1.78
  12. 12 JOKER 1.71
  13. 13 GODSPEED 1.70
  14. 14 NEXUS 1.52

最大回撤

  1. 01 JOKER 2%
  2. 02 NEXUS 2.6%
  3. 03 GALOA 17.8%
  4. 04 COSMOS 19.8%
  5. 05 GRANDSLAM 21.56%
  6. 06 SENA 22.68%
  7. 07 KOKOMO 25.32%
  8. 08 MIRUMO 35.97%
  9. 09 GODSPEED 38.38%
  10. 10 EVERGREEN 40.98%
  11. 11 METRO 43.39%
  12. 12 SUPREMACY 48.82%
  13. 13 RINA 56.05%
  14. 14 JAYRO 70.83%

已平仓交易

  1. 01 NEXUS 19,968
  2. 02 SUPREMACY 19,246
  3. 03 GRANDSLAM 12,404
  4. 04 JAYRO 5,460
  5. 05 COSMOS 4,144
  6. 06 GODSPEED 2,552
  7. 07 METRO 2,457
  8. 08 EVERGREEN 1,748
  9. 09 MIRUMO 1,694
  10. 10 KOKOMO 1,489
  11. 11 JOKER 1,258
  12. 12 GALOA 1,098
  13. 13 SENA 961
  14. 14 RINA 687

回测年数

  1. 01 GODSPEED 24
  2. 02 GALOA 24
  3. 03 KOKOMO 24
  4. 04 METRO 24
  5. 05 MIRUMO 24
  6. 06 EVERGREEN 23
  7. 07 SENA 19
  8. 08 RINA 19
  9. 09 JOKER 11
  10. 10 COSMOS 9
  11. 11 NEXUS 9
  12. 12 SUPREMACY 7
  13. 13 GRANDSLAM 3
  14. 14 JAYRO 2

03风险与回报

按「获得的回报」对「付出的回撤」放置各系统。气泡大小为交易次数。回报为测试期的年复合增长率。这些系统采用固定手数，因此 CAGR 低于复利配置的实际表现；采用它是因为这是唯一能公平比较 2 年与 24 年测试的口径。

0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% JOKER JOKER · 最大回撤 2% · 年化回报（CAGR） +1.0% · 1,258 NEXUS NEXUS · 最大回撤 2.6% · 年化回报（CAGR） +11.9% · 19,968 GALOA GALOA · 最大回撤 17.8% · 年化回报（CAGR） +10.3% · 1,098 COSMOS COSMOS · 最大回撤 19.8% · 年化回报（CAGR） +2.0% · 4,144 GRANDSLAM GRANDSLAM · 最大回撤 21.56% · 年化回报（CAGR） +28.0% · 12,404 SENA SENA · 最大回撤 22.68% · 年化回报（CAGR） +11.1% · 961 KOKOMO KOKOMO · 最大回撤 25.32% · 年化回报（CAGR） +10.1% · 1,489 MIRUMO MIRUMO · 最大回撤 35.97% · 年化回报（CAGR） +9.2% · 1,694 GODSPEED GODSPEED · 最大回撤 38.38% · 年化回报（CAGR） +8.9% · 2,552 EVERGREEN EVERGREEN · 最大回撤 40.98% · 年化回报（CAGR） +7.3% · 1,748 METRO METRO · 最大回撤 43.39% · 年化回报（CAGR） +9.1% · 2,457 SUPREMACY SUPREMACY · 最大回撤 48.82% · 年化回报（CAGR） +11.9% · 19,246 RINA RINA · 最大回撤 56.05% · 年化回报（CAGR） +20.6% · 687 ▲ JAYRO +108% JAYRO · 最大回撤 70.83% · 年化回报（CAGR） +108.2% · 5,460 最大回撤 年化回报（CAGR）
各系统的回撤口径并不一致：MetaTrader 5 报告净值回撤，MetaTrader 4 报告余额回撤，后者更宽松。以空心圆环标记的系统采用余额口径，其位置比同口径比较时更靠左。

04业绩矩阵

所有系统的关键数字汇于一表。

套系统 交易品种 TYO SCORE 获利因子 最大回撤 总交易次数 回测年数 年化回报（CAGR）
JOKER XAUUSD 71 1.71 2% 1,258 11 +1.0%
JAYRO GBPUSD / USDJPY 40 2.84 70.83% 5,460 2 +108.2%
GRANDSLAM BTCUSD 70 2.83 21.56% 12,404 3 +28.0%
GODSPEED GBPJPY 62 1.70 38.38% 2,552 24 +8.9%
GALOA USDJPY 75 8.07 17.8% 1,098 24 +10.3%
COSMOS BTCUSD 71 1.80 19.8% 4,144 9 +2.0%
KOKOMO EURUSD 70 2.44 25.32% 1,489 24 +10.1%
METRO GBPUSD 62 1.95 43.39% 2,457 24 +9.1%
MIRUMO USDJPY 68 2.90 35.97% 1,694 24 +9.2%
SENA XAUUSD 71 2.54 22.68% 961 19 +11.1%
RINA XAUUSD 55 3.89 56.05% 687 19 +20.6%
NEXUS BTCUSD 75 1.52 2.6% 19,968 9 +11.9%
EVERGREEN EURJPY 62 1.78 40.98% 1,748 23 +7.3%
SUPREMACY BTCUSD 55 2.38 48.82% 19,246 7 +11.9%
完整比较

05资金曲线分析

各回测期间的余额走势，取自各系统自身的成交记录。

回测期间的账户余额走势。虚线为历史峰值。 2016–2026

06月度收益

逐月显示，以当月起始余额的百分比计。

按年月划分的收益率（占当月起始余额的百分比）
年份 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 全年
2016 未公开 -1 -0 0 0 0 0 0 -1 0 -0 未公开 -1%
2017 0 未公开 0 未公开 0 未公开未公开未公开 0 未公开未公开未公开 +0%
2018 未公开 0 0 0 未公开未公开 0 未公开未公开未公开未公开未公开 +0%
2019 未公开未公开 0 未公开 0 0 0 0 0 0 0 0 +1%
2020 -0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1%
2021 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 +2%
2022 0 0 1 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 +2%
2023 0 0 0 -1 0 0 未公开 0 未公开 0 0 -0 -0%
2024 0 0 0 1 0 0 0 -0 0 0 0 0 +2%
2025 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 +5%
2026 -1 2 未公开未公开未公开未公开未公开未公开未公开未公开未公开未公开 +1%

每格为当月收益占月初余额的百分比。绿色为盈利，红色为亏损。空格表示当月无平仓交易。

07高风险实验室

回测中自峰值回撤达到或超过 40% 的系统。我们列出而非隐藏，因为这种规模的回撤是运行前最需要知道的事。

08研究笔记

我们已发布的系统。

每一套 EA 都附有概念、逻辑、风险模型与测试条件的文档。没有黑箱，也没有无法解释的业绩。

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