TYO
VI

Ngôn ngữ

Backtest Lab

Backtest Lab

Ghi chép nghiên cứu, báo cáo kiểm thử và thí nghiệm. Công bố đúng như nó vốn có — kể cả những lần kết thúc bằng một giả thuyết bị bác bỏ.

Test. Break. Improve. Repeat.

01Toàn cảnh nghiên cứu

Tổng hợp trên toàn bộ hệ thống đã công bố. Mỗi con số là tổng của những gì từng báo cáo kiểm thử nêu — không có gì được mô hình hóa.

  • 14 Hệ thống
  • 75,166 Lệnh đã đóng
  • 2,009 Số tháng có dữ liệu
  • 3 Thị trường
  • 2003 Kiểm thử sớm nhất
  • 24 năm Lịch sử dài nhất

02Hiệu suất tổng thể

Mọi hệ thống được xếp hạng theo từng chỉ số một. Thanh được chia tỷ lệ theo giá trị cao nhất mỗi danh sách.

TYO SCORE

  1. 01 GALOA 75
  2. 02 NEXUS 75
  3. 03 JOKER 71
  4. 04 COSMOS 71
  5. 05 SENA 71
  6. 06 GRANDSLAM 70
  7. 07 KOKOMO 70
  8. 08 MIRUMO 68
  9. 09 GODSPEED 62
  10. 10 METRO 62
  11. 11 EVERGREEN 62
  12. 12 RINA 55
  13. 13 SUPREMACY 55
  14. 14 JAYRO 40

Profit factor

  1. 01 GALOA 8.07
  2. 02 RINA 3.89
  3. 03 MIRUMO 2.90
  4. 04 JAYRO 2.84
  5. 05 GRANDSLAM 2.83
  6. 06 SENA 2.54
  7. 07 KOKOMO 2.44
  8. 08 SUPREMACY 2.38
  9. 09 METRO 1.95
  10. 10 COSMOS 1.80
  11. 11 EVERGREEN 1.78
  12. 12 JOKER 1.71
  13. 13 GODSPEED 1.70
  14. 14 NEXUS 1.52

Sụt giảm tối đa

  1. 01 JOKER 2%
  2. 02 NEXUS 2.6%
  3. 03 GALOA 17.8%
  4. 04 COSMOS 19.8%
  5. 05 GRANDSLAM 21.56%
  6. 06 SENA 22.68%
  7. 07 KOKOMO 25.32%
  8. 08 MIRUMO 35.97%
  9. 09 GODSPEED 38.38%
  10. 10 EVERGREEN 40.98%
  11. 11 METRO 43.39%
  12. 12 SUPREMACY 48.82%
  13. 13 RINA 56.05%
  14. 14 JAYRO 70.83%

Lệnh đã đóng

  1. 01 NEXUS 19,968
  2. 02 SUPREMACY 19,246
  3. 03 GRANDSLAM 12,404
  4. 04 JAYRO 5,460
  5. 05 COSMOS 4,144
  6. 06 GODSPEED 2,552
  7. 07 METRO 2,457
  8. 08 EVERGREEN 1,748
  9. 09 MIRUMO 1,694
  10. 10 KOKOMO 1,489
  11. 11 JOKER 1,258
  12. 12 GALOA 1,098
  13. 13 SENA 961
  14. 14 RINA 687

Số năm

  1. 01 GODSPEED 24
  2. 02 GALOA 24
  3. 03 KOKOMO 24
  4. 04 METRO 24
  5. 05 MIRUMO 24
  6. 06 EVERGREEN 23
  7. 07 SENA 19
  8. 08 RINA 19
  9. 09 JOKER 11
  10. 10 COSMOS 9
  11. 11 NEXUS 9
  12. 12 SUPREMACY 7
  13. 13 GRANDSLAM 3
  14. 14 JAYRO 2

03Rủi ro và lợi nhuận

Mỗi hệ thống được đặt theo lợi nhuận so với mức sụt giảm phải trả. Kích thước bong bóng là số lệnh. Lợi nhuận là tốc độ tăng trưởng kép hằng năm trong kỳ kiểm thử. Các hệ thống này giao dịch khối lượng cố định nên CAGR thấp hơn cấu hình gộp lãi — dùng nó vì đây là thước đo duy nhất so sánh công bằng bài kiểm thử 2 năm với 24 năm.

0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% JOKER JOKER · Sụt giảm tối đa 2% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +1.0% · 1,258 NEXUS NEXUS · Sụt giảm tối đa 2.6% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +11.9% · 19,968 GALOA GALOA · Sụt giảm tối đa 17.8% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +10.3% · 1,098 COSMOS COSMOS · Sụt giảm tối đa 19.8% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +2.0% · 4,144 GRANDSLAM GRANDSLAM · Sụt giảm tối đa 21.56% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +28.0% · 12,404 SENA SENA · Sụt giảm tối đa 22.68% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +11.1% · 961 KOKOMO KOKOMO · Sụt giảm tối đa 25.32% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +10.1% · 1,489 MIRUMO MIRUMO · Sụt giảm tối đa 35.97% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +9.2% · 1,694 GODSPEED GODSPEED · Sụt giảm tối đa 38.38% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +8.9% · 2,552 EVERGREEN EVERGREEN · Sụt giảm tối đa 40.98% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +7.3% · 1,748 METRO METRO · Sụt giảm tối đa 43.39% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +9.1% · 2,457 SUPREMACY SUPREMACY · Sụt giảm tối đa 48.82% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +11.9% · 19,246 RINA RINA · Sụt giảm tối đa 56.05% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +20.6% · 687 ▲ JAYRO +108% JAYRO · Sụt giảm tối đa 70.83% · Lợi nhuận hằng năm (CAGR) +108.2% · 5,460 Sụt giảm tối đa Lợi nhuận hằng năm (CAGR)
Cơ sở sụt giảm không giống nhau: MetaTrader 5 báo cáo theo vốn chủ sở hữu, MetaTrader 4 theo số dư — cơ sở dễ dãi hơn. Hệ thống có vòng rỗng dùng cơ sở số dư và nằm lệch trái hơn so với khi so cùng cơ sở.

04Ma trận hiệu suất

Các con số chính của mọi hệ thống trong một bảng.

hệ thống Cặp / Mã TYO SCORE Profit Factor Sụt giảm tối đa Tổng số lệnh Số năm Lợi nhuận hằng năm (CAGR)
JOKER XAUUSD 71 1.71 2% 1,258 11 +1.0%
JAYRO GBPUSD / USDJPY 40 2.84 70.83% 5,460 2 +108.2%
GRANDSLAM BTCUSD 70 2.83 21.56% 12,404 3 +28.0%
GODSPEED GBPJPY 62 1.70 38.38% 2,552 24 +8.9%
GALOA USDJPY 75 8.07 17.8% 1,098 24 +10.3%
COSMOS BTCUSD 71 1.80 19.8% 4,144 9 +2.0%
KOKOMO EURUSD 70 2.44 25.32% 1,489 24 +10.1%
METRO GBPUSD 62 1.95 43.39% 2,457 24 +9.1%
MIRUMO USDJPY 68 2.90 35.97% 1,694 24 +9.2%
SENA XAUUSD 71 2.54 22.68% 961 19 +11.1%
RINA XAUUSD 55 3.89 56.05% 687 19 +20.6%
NEXUS BTCUSD 75 1.52 2.6% 19,968 9 +11.9%
EVERGREEN EURJPY 62 1.78 40.98% 1,748 23 +7.3%
SUPREMACY BTCUSD 55 2.38 48.82% 19,246 7 +11.9%
So sánh đầy đủ

05Phân tích đường vốn

Số dư qua từng backtest, lấy từ chính bản ghi giao dịch của hệ thống.

Số dư tài khoản trong suốt backtest. Đường đứt nét là đỉnh lũy kế. 2016–2026

06Lợi nhuận theo tháng

Từng tháng, tính theo phần trăm số dư đầu tháng.

Lợi nhuận theo tháng và năm, phần trăm của số dư đầu tháng
Năm JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec Cả năm
2016 Chưa công bố -1 -0 0 0 0 0 0 -1 0 -0 Chưa công bố -1%
2017 0 Chưa công bố 0 Chưa công bố 0 Chưa công bốChưa công bốChưa công bố 0 Chưa công bốChưa công bốChưa công bố +0%
2018 Chưa công bố 0 0 0 Chưa công bốChưa công bố 0 Chưa công bốChưa công bốChưa công bốChưa công bốChưa công bố +0%
2019 Chưa công bốChưa công bố 0 Chưa công bố 0 0 0 0 0 0 0 0 +1%
2020 -0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1%
2021 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 +2%
2022 0 0 1 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 +2%
2023 0 0 0 -1 0 0 Chưa công bố 0 Chưa công bố 0 0 -0 -0%
2024 0 0 0 1 0 0 0 -0 0 0 0 0 +2%
2025 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 +5%
2026 -1 2 Chưa công bốChưa công bốChưa công bốChưa công bốChưa công bốChưa công bốChưa công bốChưa công bốChưa công bốChưa công bố +1%

Mỗi ô là lợi nhuận tháng đó tính theo phần trăm số dư đầu tháng. Xanh là lãi, đỏ là lỗ. Ô trống là tháng không có lệnh đóng.

07Phòng thí nghiệm rủi ro cao

Các hệ thống có backtest sụt từ 40% trở lên so với đỉnh. Chúng được liệt kê chứ không giấu đi, vì mức sụt đó là điều quan trọng nhất cần biết trước khi chạy.

08Ghi chép nghiên cứu

Những hệ thống chúng tôi đã phát hành.

Mỗi Expert Advisor đều có tài liệu về ý tưởng, logic, mô hình rủi ro và điều kiện kiểm thử. Không hộp đen, không có kết quả nào không giải thích được.

Xem EA của chúng tôi Bảng so sánh đầy đủ