TYO

Backtest Lab

Backtest Lab

บันทึกงานวิจัย รายงานผลทดสอบ และการทดลอง เผยแพร่ตามที่เป็นจริง รวมถึงงานที่จบลงด้วยการปฏิเสธสมมติฐาน

Test. Break. Improve. Repeat.

01ภาพรวมงานวิจัย

รวมทุกระบบที่เผยแพร่ ตัวเลขแต่ละตัวคือผลรวมจากรายงานการทดสอบของแต่ละระบบ ไม่มีการสร้างแบบจำลอง

  • 14 ระบบ
  • 75,166 ออร์เดอร์ที่ปิดแล้ว
  • 2,009 จำนวนเดือนที่บันทึก
  • 3 ตลาด
  • 2003 การทดสอบที่เก่าที่สุด
  • 24 ปี ประวัติยาวที่สุด

02ผลรวมทั้งหมด

จัดอันดับทุกระบบทีละตัวชี้วัด แถบปรับตามค่าสูงสุดของแต่ละรายการ

TYO SCORE

  1. 01 GALOA 75
  2. 02 NEXUS 75
  3. 03 JOKER 71
  4. 04 COSMOS 71
  5. 05 SENA 71
  6. 06 GRANDSLAM 70
  7. 07 KOKOMO 70
  8. 08 MIRUMO 68
  9. 09 GODSPEED 62
  10. 10 METRO 62
  11. 11 EVERGREEN 62
  12. 12 RINA 55
  13. 13 SUPREMACY 55
  14. 14 JAYRO 40

Profit factor

  1. 01 GALOA 8.07
  2. 02 RINA 3.89
  3. 03 MIRUMO 2.90
  4. 04 JAYRO 2.84
  5. 05 GRANDSLAM 2.83
  6. 06 SENA 2.54
  7. 07 KOKOMO 2.44
  8. 08 SUPREMACY 2.38
  9. 09 METRO 1.95
  10. 10 COSMOS 1.80
  11. 11 EVERGREEN 1.78
  12. 12 JOKER 1.71
  13. 13 GODSPEED 1.70
  14. 14 NEXUS 1.52

Drawdown สูงสุด

  1. 01 JOKER 2%
  2. 02 NEXUS 2.6%
  3. 03 GALOA 17.8%
  4. 04 COSMOS 19.8%
  5. 05 GRANDSLAM 21.56%
  6. 06 SENA 22.68%
  7. 07 KOKOMO 25.32%
  8. 08 MIRUMO 35.97%
  9. 09 GODSPEED 38.38%
  10. 10 EVERGREEN 40.98%
  11. 11 METRO 43.39%
  12. 12 SUPREMACY 48.82%
  13. 13 RINA 56.05%
  14. 14 JAYRO 70.83%

ออร์เดอร์ที่ปิดแล้ว

  1. 01 NEXUS 19,968
  2. 02 SUPREMACY 19,246
  3. 03 GRANDSLAM 12,404
  4. 04 JAYRO 5,460
  5. 05 COSMOS 4,144
  6. 06 GODSPEED 2,552
  7. 07 METRO 2,457
  8. 08 EVERGREEN 1,748
  9. 09 MIRUMO 1,694
  10. 10 KOKOMO 1,489
  11. 11 JOKER 1,258
  12. 12 GALOA 1,098
  13. 13 SENA 961
  14. 14 RINA 687

จำนวนปี

  1. 01 GODSPEED 24
  2. 02 GALOA 24
  3. 03 KOKOMO 24
  4. 04 METRO 24
  5. 05 MIRUMO 24
  6. 06 EVERGREEN 23
  7. 07 SENA 19
  8. 08 RINA 19
  9. 09 JOKER 11
  10. 10 COSMOS 9
  11. 11 NEXUS 9
  12. 12 SUPREMACY 7
  13. 13 GRANDSLAM 3
  14. 14 JAYRO 2

03ความเสี่ยงและผลตอบแทน

วางแต่ละระบบตามผลตอบแทนเทียบกับ drawdown ที่ต้องจ่าย ขนาดฟองคือจำนวนเทรด ผลตอบแทนคืออัตราเติบโตทบต้นต่อปีตลอดการทดสอบ ระบบเหล่านี้เทรดด้วยล็อตคงที่ CAGR จึงต่ำกว่าการตั้งค่าแบบทบต้น แต่ใช้เพราะเป็นตัวเดียวที่เทียบการทดสอบ 2 ปีกับ 24 ปีได้อย่างเป็นธรรม

0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% JOKER JOKER · Drawdown สูงสุด 2% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +1.0% · 1,258 NEXUS NEXUS · Drawdown สูงสุด 2.6% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +11.9% · 19,968 GALOA GALOA · Drawdown สูงสุด 17.8% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +10.3% · 1,098 COSMOS COSMOS · Drawdown สูงสุด 19.8% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +2.0% · 4,144 GRANDSLAM GRANDSLAM · Drawdown สูงสุด 21.56% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +28.0% · 12,404 SENA SENA · Drawdown สูงสุด 22.68% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +11.1% · 961 KOKOMO KOKOMO · Drawdown สูงสุด 25.32% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +10.1% · 1,489 MIRUMO MIRUMO · Drawdown สูงสุด 35.97% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +9.2% · 1,694 GODSPEED GODSPEED · Drawdown สูงสุด 38.38% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +8.9% · 2,552 EVERGREEN EVERGREEN · Drawdown สูงสุด 40.98% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +7.3% · 1,748 METRO METRO · Drawdown สูงสุด 43.39% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +9.1% · 2,457 SUPREMACY SUPREMACY · Drawdown สูงสุด 48.82% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +11.9% · 19,246 RINA RINA · Drawdown สูงสุด 56.05% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +20.6% · 687 ▲ JAYRO +108% JAYRO · Drawdown สูงสุด 70.83% · ผลตอบแทนต่อปี (CAGR) +108.2% · 5,460 Drawdown สูงสุด ผลตอบแทนต่อปี (CAGR)
เกณฑ์ drawdown ไม่เหมือนกันทุกระบบ MetaTrader 5 รายงานฐาน Equity ส่วน MetaTrader 4 รายงานฐาน Balance ซึ่งผ่อนปรนกว่า ระบบที่มีวงแหวนกลวงใช้ฐาน Balance และอยู่ทางซ้ายมากกว่าการเทียบแบบเดียวกัน

04ตารางผลการทำงาน

ตัวเลขหลักของทุกระบบในตารางเดียว

ระบบ สัญลักษณ์ TYO SCORE Profit Factor Drawdown สูงสุด จำนวนการเทรดทั้งหมด จำนวนปี ผลตอบแทนต่อปี (CAGR)
JOKER XAUUSD 71 1.71 2% 1,258 11 +1.0%
JAYRO GBPUSD / USDJPY 40 2.84 70.83% 5,460 2 +108.2%
GRANDSLAM BTCUSD 70 2.83 21.56% 12,404 3 +28.0%
GODSPEED GBPJPY 62 1.70 38.38% 2,552 24 +8.9%
GALOA USDJPY 75 8.07 17.8% 1,098 24 +10.3%
COSMOS BTCUSD 71 1.80 19.8% 4,144 9 +2.0%
KOKOMO EURUSD 70 2.44 25.32% 1,489 24 +10.1%
METRO GBPUSD 62 1.95 43.39% 2,457 24 +9.1%
MIRUMO USDJPY 68 2.90 35.97% 1,694 24 +9.2%
SENA XAUUSD 71 2.54 22.68% 961 19 +11.1%
RINA XAUUSD 55 3.89 56.05% 687 19 +20.6%
NEXUS BTCUSD 75 1.52 2.6% 19,968 9 +11.9%
EVERGREEN EURJPY 62 1.78 40.98% 1,748 23 +7.3%
SUPREMACY BTCUSD 55 2.38 48.82% 19,246 7 +11.9%

05วิเคราะห์กราฟทุน

ยอดเงินตลอดการ backtest จากบันทึกการเทรดของแต่ละระบบ

ยอดเงินในบัญชีตลอดช่วง Backtest เส้นประคือจุดสูงสุดสะสม 2016–2026

06ผลตอบแทนรายเดือน

แสดงรายเดือน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินต้นเดือน

ผลตอบแทนรายเดือนแยกตามปี คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินต้นเดือน
ปี JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec ทั้งปี
2016 ยังไม่เผยแพร่ -1 -0 0 0 0 0 0 -1 0 -0 ยังไม่เผยแพร่ -1%
2017 0 ยังไม่เผยแพร่ 0 ยังไม่เผยแพร่ 0 ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ 0 ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ +0%
2018 ยังไม่เผยแพร่ 0 0 0 ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ 0 ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ +0%
2019 ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ 0 ยังไม่เผยแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 +1%
2020 -0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1%
2021 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 +2%
2022 0 0 1 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 +2%
2023 0 0 0 -1 0 0 ยังไม่เผยแพร่ 0 ยังไม่เผยแพร่ 0 0 -0 -0%
2024 0 0 0 1 0 0 0 -0 0 0 0 0 +2%
2025 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 +5%
2026 -1 2 ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่ +1%

แต่ละช่องคือผลตอบแทนของเดือนนั้นเทียบกับยอดเงินต้นเดือน สีเขียวคือกำไร สีแดงคือขาดทุน ช่องว่างคือเดือนที่ไม่มีการปิดออร์เดอร์

07ห้องทดลองความเสี่ยงสูง

ระบบที่ backtest ลดลงจากจุดสูงสุด 40% ขึ้นไป เราแสดงไว้แทนที่จะซ่อน เพราะการลดลงขนาดนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้ก่อนใช้งาน

ระบบที่เราเผยแพร่แล้ว

EA ทุกตัวมีเอกสารกำกับทั้งแนวคิด ตรรกะ แบบจำลองความเสี่ยง และเงื่อนไขการทดสอบ ไม่มีกล่องดำ ไม่มีผลลัพธ์ที่อธิบายไม่ได้