EXP-000213
SENA — 70/30 split stability of the monthly profile
仮説
The monthly return profile of the first 70% of the backtest (positive-month share, mean monthly return) persists in the final 30%.
統制された変更
No change to the system. Deterministic analysis over the extracted monthly series; decision rule fixed before computation.
データセットと条件
Extracted monthly returns, chronological 70/30 split at month 88 of 127.
変更前 / 変更後
変更前
- 期間
- 2006-05 → 2022-05
- 月数
- 88
- プラス月率
- 93.18%
- 平均月次リターン
- 2.05%
- 最悪月
- -5.21%
変更後
- 期間
- 2022-06 → 2026-01
- 月数
- 39
- プラス月率
- 87.18%
- 平均月次リターン
- 0.73%
- 最悪月
- -9.76%
差分
妥当性確認
アウトオブサンプル、ウォークフォワード、モンテカルロ、フォワードの結果は、データが存在する場合のみ表示します。本エントリには存在しません。
判断
Late window kept a positive mean month (0.73%) and its positive-month share (87.18%) stayed within 10pp of the early window (93.18%).
AI関与
- モデル
- Claude (Anthropic)
- AIが行ったこと
- Authored the split-analysis tooling. The 70/30 split and the decision rule were fixed by a human before any run.
- 人間によるレビュー
- ✓ 人間がレビューし承認済み
AI支援の項目は人間のレビュー後にのみ公開されます。レビューを経ていないAI生成の項目はビルドパイプラインが公開を差し止めます。AIは市場を予測せず、そのような主張をする項目はありません。
備考
Not out-of-sample validation: the optimisation window of this system is undocumented, so the late 30% may have been seen during tuning. This is a stability check on the recorded equity path.
バックテストの改善は将来の改善を意味しません。実験の数が増えるほど、偶然うまくいくものが混ざる確率は上がります——このログは、多重検定リスクを隠さず可視化するためにも存在します。