EXP-000213

SENA — 70/30 split stability of the monthly profile

ยอมรับ เสถียรภาพ แหล่งงานวิจัย: ผสม 20 ส.ค. 2569

ระบบ: SENA

สมมติฐาน

The monthly return profile of the first 70% of the backtest (positive-month share, mean monthly return) persists in the final 30%.

การเปลี่ยนแปลงแบบควบคุม

No change to the system. Deterministic analysis over the extracted monthly series; decision rule fixed before computation.

ชุดข้อมูลและเงื่อนไข

Extracted monthly returns, chronological 70/30 split at month 88 of 127.

ก่อน / หลัง

ก่อน

ช่วงเวลา: 2006-05 → 2022-05
เดือน: 88
เดือนบวก: 93.18%
ผลตอบแทนเฉลี่ย/เดือน: 2.05%
เดือนแย่สุด: -5.21%

หลัง

ช่วงเวลา: 2022-06 → 2026-01
เดือน: 39
เดือนบวก: 87.18%
ผลตอบแทนเฉลี่ย/เดือน: 0.73%
เดือนแย่สุด: -9.76%

ผลต่าง

เดือนบวก -6pp ผลตอบแทนเฉลี่ย/เดือน -1.32pp เดือนแย่สุด -4.55pp

การตรวจสอบ

ผล OOS, walk-forward, Monte Carlo และ forward จะแสดงเฉพาะเมื่อมีข้อมูลจริง รายการนี้ไม่มี

การตัดสิน

ยอมรับ

Late window kept a positive mean month (0.73%) and its positive-month share (87.18%) stayed within 10pp of the early window (93.18%).

การมีส่วนร่วมของ AI

โมเดล: Claude (Anthropic)
สิ่งที่ AI ทำ: Authored the split-analysis tooling. The 70/30 split and the decision rule were fixed by a human before any run.
การตรวจทานโดยมนุษย์: ตรวจทานและอนุมัติโดยมนุษย์แล้ว

รายการที่ AI ช่วยจะเผยแพร่หลังการตรวจทานโดยมนุษย์เท่านั้น รายการที่ AI สร้างโดยไม่ผ่านการตรวจทานจะถูกไปป์ไลน์บิลด์ระงับไว้ AI ไม่พยากรณ์ตลาด และไม่มีรายการใดอ้างเช่นนั้น

หมายเหตุ

Not out-of-sample validation: the optimisation window of this system is undocumented, so the late 30% may have been seen during tuning. This is a stability check on the recorded equity path.

การดีขึ้นใน backtest ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะดีขึ้น ยิ่งทดลองมาก โอกาสที่บางอย่างสำเร็จโดยบังเอิญยิ่งสูง — บันทึกนี้มีไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้ความเสี่ยง multiple testing มองเห็นได้