EXP-000213

SENA — 70/30 split stability of the monthly profile

स्वीकृत स्थिरता शोध स्रोत: मिश्रित 20 अग॰ 2026

सिस्टम: SENA

परिकल्पना

The monthly return profile of the first 70% of the backtest (positive-month share, mean monthly return) persists in the final 30%.

नियंत्रित बदलाव

No change to the system. Deterministic analysis over the extracted monthly series; decision rule fixed before computation.

डेटासेट व शर्तें

Extracted monthly returns, chronological 70/30 split at month 88 of 127.

पहले / बाद

पहले

अवधि: 2006-05 → 2022-05
माह: 88
धनात्मक माह: 93.18%
औसत मासिक प्रतिफल: 2.05%
सबसे खराब माह: -5.21%

बाद

अवधि: 2022-06 → 2026-01
माह: 39
धनात्मक माह: 87.18%
औसत मासिक प्रतिफल: 0.73%
सबसे खराब माह: -9.76%

अंतर

धनात्मक माह -6pp औसत मासिक प्रतिफल -1.32pp सबसे खराब माह -4.55pp

सत्यापन

OOS, walk-forward, Monte Carlo और forward परिणाम केवल तभी दिखते हैं जब डेटा मौजूद हो। इस प्रविष्टि के लिए नहीं है।

निर्णय

स्वीकृत

Late window kept a positive mean month (0.73%) and its positive-month share (87.18%) stayed within 10pp of the early window (93.18%).

AI की भागीदारी

मॉडल: Claude (Anthropic)
AI ने क्या किया: Authored the split-analysis tooling. The 70/30 split and the decision rule were fixed by a human before any run.
मानव समीक्षा: मानव द्वारा समीक्षित और अनुमोदित

AI-सहायित प्रविष्टियाँ केवल मानव समीक्षा के बाद प्रकाशित होती हैं; बिना समीक्षा की AI-जनित प्रविष्टियाँ बिल्ड पाइपलाइन रोक देती है। AI बाज़ार की भविष्यवाणी नहीं करता, और कोई प्रविष्टि ऐसा दावा नहीं करती।

टिप्पणी

Not out-of-sample validation: the optimisation window of this system is undocumented, so the late 30% may have been seen during tuning. This is a stability check on the recorded equity path.

बैकटेस्ट का सुधार भविष्य के सुधार का अर्थ नहीं। जितने अधिक प्रयोग, संयोगवश सफल होने की संभावना उतनी अधिक — यह लॉग आंशिक रूप से इसलिए है कि multiple-testing जोखिम दिखता रहे।