EXP-000212

RINA — 70/30 split stability of the monthly profile

判定保留安定性研究主体: ハイブリッド 2026年8月20日

システム: RINA

仮説

The monthly return profile of the first 70% of the backtest (positive-month share, mean monthly return) persists in the final 30%.

統制された変更

No change to the system. Deterministic analysis over the extracted monthly series; decision rule fixed before computation.

データセットと条件

Extracted monthly returns, chronological 70/30 split at month 75 of 108.

変更前 / 変更後

変更前

期間: 2006-05 → 2022-04
月数: 75
プラス月率: 93.33%
平均月次リターン: 5.01%
最悪月: -5.13%

変更後

期間: 2022-06 → 2026-01
月数: 33
プラス月率: 78.79%
平均月次リターン: 0.8%
最悪月: -3.6%

差分

プラス月率 -14.54pp 平均月次リターン -4.21pp 最悪月 +1.53pp

妥当性確認

アウトオブサンプル、ウォークフォワード、モンテカルロ、フォワードの結果は、データが存在する場合のみ表示します。本エントリには存在しません。

判断

判定保留

Positive-month share fell by 14.54pp — inside the rejection bound but outside the acceptance bound.

AI関与

モデル: Claude (Anthropic)
AIが行ったこと: Authored the split-analysis tooling. The 70/30 split and the decision rule were fixed by a human before any run.
人間によるレビュー: 人間がレビューし承認済み

AI支援の項目は人間のレビュー後にのみ公開されます。レビューを経ていないAI生成の項目はビルドパイプラインが公開を差し止めます。AIは市場を予測せず、そのような主張をする項目はありません。

備考

Not out-of-sample validation: the optimisation window of this system is undocumented, so the late 30% may have been seen during tuning. This is a stability check on the recorded equity path.

バックテストの改善は将来の改善を意味しません。実験の数が増えるほど、偶然うまくいくものが混ざる確率は上がります——このログは、多重検定リスクを隠さず可視化するためにも存在します。