EXP-000212

RINA — 70/30 split stability of the monthly profile

ไม่สรุป เสถียรภาพ แหล่งงานวิจัย: ผสม 20 ส.ค. 2569

ระบบ: RINA

สมมติฐาน

The monthly return profile of the first 70% of the backtest (positive-month share, mean monthly return) persists in the final 30%.

การเปลี่ยนแปลงแบบควบคุม

No change to the system. Deterministic analysis over the extracted monthly series; decision rule fixed before computation.

ชุดข้อมูลและเงื่อนไข

Extracted monthly returns, chronological 70/30 split at month 75 of 108.

ก่อน / หลัง

ก่อน

ช่วงเวลา: 2006-05 → 2022-04
เดือน: 75
เดือนบวก: 93.33%
ผลตอบแทนเฉลี่ย/เดือน: 5.01%
เดือนแย่สุด: -5.13%

หลัง

ช่วงเวลา: 2022-06 → 2026-01
เดือน: 33
เดือนบวก: 78.79%
ผลตอบแทนเฉลี่ย/เดือน: 0.8%
เดือนแย่สุด: -3.6%

ผลต่าง

เดือนบวก -14.54pp ผลตอบแทนเฉลี่ย/เดือน -4.21pp เดือนแย่สุด +1.53pp

การตรวจสอบ

ผล OOS, walk-forward, Monte Carlo และ forward จะแสดงเฉพาะเมื่อมีข้อมูลจริง รายการนี้ไม่มี

การตัดสิน

ไม่สรุป

Positive-month share fell by 14.54pp — inside the rejection bound but outside the acceptance bound.

การมีส่วนร่วมของ AI

โมเดล: Claude (Anthropic)
สิ่งที่ AI ทำ: Authored the split-analysis tooling. The 70/30 split and the decision rule were fixed by a human before any run.
การตรวจทานโดยมนุษย์: ตรวจทานและอนุมัติโดยมนุษย์แล้ว

รายการที่ AI ช่วยจะเผยแพร่หลังการตรวจทานโดยมนุษย์เท่านั้น รายการที่ AI สร้างโดยไม่ผ่านการตรวจทานจะถูกไปป์ไลน์บิลด์ระงับไว้ AI ไม่พยากรณ์ตลาด และไม่มีรายการใดอ้างเช่นนั้น

หมายเหตุ

Not out-of-sample validation: the optimisation window of this system is undocumented, so the late 30% may have been seen during tuning. This is a stability check on the recorded equity path.

การดีขึ้นใน backtest ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะดีขึ้น ยิ่งทดลองมาก โอกาสที่บางอย่างสำเร็จโดยบังเอิญยิ่งสูง — บันทึกนี้มีไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้ความเสี่ยง multiple testing มองเห็นได้