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TYO SCORE: worst-month factor and drawdown cap

採用スコアリング研究主体: ハイブリッド 2026年8月19日

システム: プラットフォーム／方法論の研究 — 特定のシステムに紐づきません。
Gitコミット: c101f55

仮説

Scaling consistency by the worst month, and capping the total by drawdown, restores discrimination without hand-tuning per system.

統制された変更

Consistency × max(0.5, 1 − |worst month|/100); total capped at 40/55/70 for DD ≥ 60/45/30%.

データセットと条件

All 14 systems, header + monthly series.

変更前 / 変更後

変更前

Score range before the corrections: 60–86, JAYRO at 60 on a 70.8% DD

変更後

Score range after: 40–84, JAYRO capped to 40

妥当性確認

アウトオブサンプル、ウォークフォワード、モンテカルロ、フォワードの結果は、データが存在する場合のみ表示します。本エントリには存在しません。

判断

採用

RINA (2nd-highest profit factor, 56% DD) lands at 55 and JAYRO at 40 — the ordering now reflects what the score claims to measure. Caps are disclosed on every page they bind.

AI関与

モデル: Claude (Anthropic)
AIが行ったこと: Drafted the worst-month factor and the cap ladder; the thresholds (40/55/70 at 60/45/30% DD) were reviewed and approved by a human.
人間によるレビュー: 人間がレビューし承認済み

AI支援の項目は人間のレビュー後にのみ公開されます。レビューを経ていないAI生成の項目はビルドパイプラインが公開を差し止めます。AIは市場を予測せず、そのような主張をする項目はありません。

備考

Model documented in docs/TYO_SCORE_MODEL.md; superseded by V2 in docs/TYO_SCORE_V2_MODEL.md.

バックテストの改善は将来の改善を意味しません。実験の数が増えるほど、偶然うまくいくものが混ざる確率は上がります——このログは、多重検定リスクを隠さず可視化するためにも存在します。