EXP-000004
TYO SCORE: worst-month factor and drawdown cap
สมมติฐาน
Scaling consistency by the worst month, and capping the total by drawdown, restores discrimination without hand-tuning per system.
การเปลี่ยนแปลงแบบควบคุม
Consistency × max(0.5, 1 − |worst month|/100); total capped at 40/55/70 for DD ≥ 60/45/30%.
ชุดข้อมูลและเงื่อนไข
All 14 systems, header + monthly series.
ก่อน / หลัง
ก่อน
- Score range before the corrections
- 60–86, JAYRO at 60 on a 70.8% DD
หลัง
- Score range after
- 40–84, JAYRO capped to 40
การตรวจสอบ
ผล OOS, walk-forward, Monte Carlo และ forward จะแสดงเฉพาะเมื่อมีข้อมูลจริง รายการนี้ไม่มี
การตัดสิน
RINA (2nd-highest profit factor, 56% DD) lands at 55 and JAYRO at 40 — the ordering now reflects what the score claims to measure. Caps are disclosed on every page they bind.
การมีส่วนร่วมของ AI
- โมเดล
- Claude (Anthropic)
- สิ่งที่ AI ทำ
- Drafted the worst-month factor and the cap ladder; the thresholds (40/55/70 at 60/45/30% DD) were reviewed and approved by a human.
- การตรวจทานโดยมนุษย์
- ✓ ตรวจทานและอนุมัติโดยมนุษย์แล้ว
รายการที่ AI ช่วยจะเผยแพร่หลังการตรวจทานโดยมนุษย์เท่านั้น รายการที่ AI สร้างโดยไม่ผ่านการตรวจทานจะถูกไปป์ไลน์บิลด์ระงับไว้ AI ไม่พยากรณ์ตลาด และไม่มีรายการใดอ้างเช่นนั้น
หมายเหตุ
Model documented in docs/TYO_SCORE_MODEL.md; superseded by V2 in docs/TYO_SCORE_V2_MODEL.md.
การดีขึ้นใน backtest ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะดีขึ้น ยิ่งทดลองมาก โอกาสที่บางอย่างสำเร็จโดยบังเอิญยิ่งสูง — บันทึกนี้มีไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้ความเสี่ยง multiple testing มองเห็นได้