EXP-000004

TYO SCORE: worst-month factor and drawdown cap

Chấp nhận Chấm điểm Nguồn nghiên cứu: Kết hợp 19 thg 8, 2026

Hệ thống: Nghiên cứu nền tảng/phương pháp — không gắn với một hệ thống.
Git commit: c101f55

Giả thuyết

Scaling consistency by the worst month, and capping the total by drawdown, restores discrimination without hand-tuning per system.

Thay đổi có kiểm soát

Consistency × max(0.5, 1 − |worst month|/100); total capped at 40/55/70 for DD ≥ 60/45/30%.

Dữ liệu & điều kiện

All 14 systems, header + monthly series.

Trước / Sau

Score range before the corrections: 60–86, JAYRO at 60 on a 70.8% DD

Score range after: 40–84, JAYRO capped to 40

Kiểm chứng

Kết quả OOS, walk-forward, Monte Carlo và forward chỉ hiển thị khi có dữ liệu. Mục này không có.

Quyết định

Chấp nhận

RINA (2nd-highest profit factor, 56% DD) lands at 55 and JAYRO at 40 — the ordering now reflects what the score claims to measure. Caps are disclosed on every page they bind.

Sự tham gia của AI

Mô hình: Claude (Anthropic)
AI đã làm gì: Drafted the worst-month factor and the cap ladder; the thresholds (40/55/70 at 60/45/30% DD) were reviewed and approved by a human.
Duyệt bởi con người: Đã được con người duyệt và phê chuẩn

Các mục có AI hỗ trợ chỉ được công bố sau khi con người duyệt; mục do AI tạo mà chưa duyệt sẽ bị pipeline build giữ lại. AI không dự đoán thị trường, và không mục nào tuyên bố như vậy.

Ghi chú

Model documented in docs/TYO_SCORE_MODEL.md; superseded by V2 in docs/TYO_SCORE_V2_MODEL.md.

Cải thiện trong backtest không có nghĩa cải thiện trong tương lai. Càng nhiều thí nghiệm, xác suất vài cái thành công do may mắn càng cao — nhật ký này tồn tại một phần để rủi ro kiểm định bội luôn hiển hiện.