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Equity-basis vs balance-basis drawdown across the catalogue

採用方法論研究主体: ハイブリッド 2026年8月19日

システム: プラットフォーム／方法論の研究 — 特定のシステムに紐づきません。
Gitコミット: 5fb90db

仮説

Balance-basis drawdown (closed trades only) materially understates peak-to-trough risk for systems that hold losing positions, and must not be ranked against equity-basis figures silently.

統制された変更

Importer reads equity drawdown wherever the report states it and records the basis; every page carrying a drawdown states which basis it shows; balance-basis pages carry an explicit caveat.

データセットと条件

All 14 tester reports (5 MT5 with both bases, 9 MT4 balance-only).

変更前 / 変更後

変更前

SUPREMACY drawdown as first imported (balance basis): 12.44%

変更後

SUPREMACY drawdown on equity basis, same report: 48.82%

妥当性確認

アウトオブサンプル、ウォークフォワード、モンテカルロ、フォワードの結果は、データが存在する場合のみ表示します。本エントリには存在しません。

判断

採用

The gap on the worst case was a factor of ~4 (12.44% vs 48.82%). Publishing the balance figure as "the" drawdown would have materially understated risk.

AI関与

モデル: Claude (Anthropic)
AIが行ったこと: Read all 14 tester reports, surfaced the equity/balance mismatch and drafted the importer change. The publication rule (always label the basis) was decided by a human.
人間によるレビュー: 人間がレビューし承認済み

AI支援の項目は人間のレビュー後にのみ公開されます。レビューを経ていないAI生成の項目はビルドパイプラインが公開を差し止めます。AIは市場を予測せず、そのような主張をする項目はありません。

備考

Basis labelling now appears on detail pages, the compare matrix and the risk/return map.

バックテストの改善は将来の改善を意味しません。実験の数が増えるほど、偶然うまくいくものが混ざる確率は上がります——このログは、多重検定リスクを隠さず可視化するためにも存在します。