EXP-000001

Equity-basis vs balance-basis drawdown across the catalogue

Chấp nhận Phương pháp luận Nguồn nghiên cứu: Kết hợp 19 thg 8, 2026

Hệ thống: Nghiên cứu nền tảng/phương pháp — không gắn với một hệ thống.
Git commit: 5fb90db

Giả thuyết

Balance-basis drawdown (closed trades only) materially understates peak-to-trough risk for systems that hold losing positions, and must not be ranked against equity-basis figures silently.

Thay đổi có kiểm soát

Importer reads equity drawdown wherever the report states it and records the basis; every page carrying a drawdown states which basis it shows; balance-basis pages carry an explicit caveat.

Dữ liệu & điều kiện

All 14 tester reports (5 MT5 with both bases, 9 MT4 balance-only).

Trước / Sau

SUPREMACY drawdown as first imported (balance basis): 12.44%

SUPREMACY drawdown on equity basis, same report: 48.82%

Kiểm chứng

Kết quả OOS, walk-forward, Monte Carlo và forward chỉ hiển thị khi có dữ liệu. Mục này không có.

Quyết định

Chấp nhận

The gap on the worst case was a factor of ~4 (12.44% vs 48.82%). Publishing the balance figure as "the" drawdown would have materially understated risk.

Sự tham gia của AI

Mô hình: Claude (Anthropic)
AI đã làm gì: Read all 14 tester reports, surfaced the equity/balance mismatch and drafted the importer change. The publication rule (always label the basis) was decided by a human.
Duyệt bởi con người: Đã được con người duyệt và phê chuẩn

Các mục có AI hỗ trợ chỉ được công bố sau khi con người duyệt; mục do AI tạo mà chưa duyệt sẽ bị pipeline build giữ lại. AI không dự đoán thị trường, và không mục nào tuyên bố như vậy.

Ghi chú

Basis labelling now appears on detail pages, the compare matrix and the risk/return map.

Cải thiện trong backtest không có nghĩa cải thiện trong tương lai. Càng nhiều thí nghiệm, xác suất vài cái thành công do may mắn càng cao — nhật ký này tồn tại một phần để rủi ro kiểm định bội luôn hiển hiện.