03 业绩概览
- 获利因子 1.78
- 最大回撤 40.98%
- 总交易次数 1,748
- 胜率 95.31%
- 夏普比率 —
- 期望收益 —
用记录在案的种子（20260820）对同一成交列表重采样1,000次。它探究回测记录有多脆弱——不会增加任何关于未来的信息。
顺序洗牌——路径风险
复利最终收益与交易顺序无关，因此重排只回答一个问题：同样的交易若以不同顺序到来，回撤可能有多糟？
- 观测值（实际顺序）
- 28.16%
- 1,000次的中位数
- 20.79%
- 第90百分位
- 28.64%
- 第95百分位
- 30.89%
- 第99百分位
- 37.33%
- 1,000次中最差
- 41.22%
漏单
每笔交易按给定概率独立跳过——模拟终端离线或拒单的情形。
观测值（实际顺序）: 最终收益 +400.3% · 最大回撤 28.16%
| 最终收益 p5 | 中位数 | p95 | 回撤 p95 | |
|---|---|---|---|---|
| 漏单10% | +243.5% | +320.6% | +429.3% | 30.96% |
| 漏单20% | +173.3% | +262.5% | +393.8% | 33.51% |
成本压力
每笔交易收益扣除固定成本——参数化的滑点加点差压力，并非经校准的经纪商模型。单位是该系统自身单笔收益绝对值的中位数（0.23%）。
| 每笔成本 | 最终收益 | 最大回撤 | |
|---|---|---|---|
| 中位交易的10% | 0.02% | +235.7% | 29.07% |
| 中位交易的25% | 0.06% | +84.4% | 32.24% |
| 中位交易的50% | 0.11% | -32.1% | 44% |
每笔交易收益为平仓前余额的比例；回撤按平仓时点测量，持仓中的浮动下跌在此不可见。
所有模拟都是在既定规则下对同一历史记录的重采样。这些数字都不是预测。
尚未收集任何 Shadow Forward 证据。
本站只展示以可验证数据形式存在的记录，绝不以估算或模拟代替。
一旦有可验证的记录（公开信号页或投资者只读账户对账单），它将显示在这里，并提高证据质量得分。
该策略的前向测试证据尚未发布。
本站只展示以可验证数据形式存在的记录，绝不以估算或模拟代替。
一旦有可验证的记录（公开信号页或投资者只读账户对账单），它将显示在这里，并提高证据质量得分。
该策略的实盘证据尚未发布。
本站只展示以可验证数据形式存在的记录，绝不以估算或模拟代替。
一旦有可验证的记录（公开信号页或投资者只读账户对账单），它将显示在这里，并提高证据质量得分。
04 资金曲线
05 回撤分析
- 报告的最大回撤
- 40.98%余额基准（仅已平仓）
- 已平仓回撤
- 28.16%
- 最差区间
- 2007-08-08 → 2007-12-12
- 恢复
- 2024-12-276225 天
- 最长连亏
- 5
该报告以余额为基准计算回撤，仅统计已平仓交易。持有中的浮亏在平仓前不会体现，因此实际的峰谷跌幅大于上述数值。
06 月度收益
| 年份 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 6 | 9 | 2 | 2 | -5 | +14% |
| 2004 | 2 | 2 | -9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | -21 | 2 | -9% |
| 2005 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 未公开 | 未公开 | 3 | 未公开 | +27% |
| 2006 | 0 | 1 | -4 | 3 | 2 | 0 | 未公开 | 0 | 2 | 未公开 | 0 | 1 | +5% |
| 2007 | 3 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 3 | -21 | 3 | 3 | -8 | -4 | -20% |
| 2008 | 8 | 1 | 9 | -5 | 1 | 1 | 3 | -0 | 4 | 8 | 2 | -19 | +12% |
| 2009 | 1 | -6 | 7 | 3 | -3 | -3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | +13% |
| 2010 | 1 | 2 | 5 | -0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +23% |
| 2011 | 2 | 1 | -8 | -3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | 未公开 | +19% |
| 2012 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 未公开 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +15% |
| 2013 | 1 | 2 | -4 | -11 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | -8% |
| 2014 | 2 | 2 | 2 | 未公开 | 2 | 未公开 | 1 | 未公开 | 1 | 1 | 1 | 1 | +12% |
| 2015 | 4 | -4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 未公开 | 1 | 0 | 1 | +14% |
| 2016 | 2 | 1 | -3 | 1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +9% |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +12% |
| 2018 | 未公开 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 未公开 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | +6% |
| 2019 | 1 | -2 | 1 | 未公开 | 0 | 未公开 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | +1% |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 未公开 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 未公开 | 未公开 | +6% |
| 2021 | 0 | 未公开 | -4 | 未公开 | 0 | 1 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 0 | -3 | 1 | -4% |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | -1 | 1 | +10% |
| 2023 | -2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | +6% |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | -2 | 未公开 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | -0 | 1 | +8% |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | +8% |
每格为当月收益占月初余额的百分比。绿色为盈利，红色为亏损。空格表示当月无平仓交易。
07 年度业绩
| 年份 | 收益率 | 总交易次数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 2003 | +14.1% | 40 | 95% |
| 2004 | -8.8% | 81 | 91.36% |
| 2005 | +26.6% | 71 | 97.18% |
| 2006 | +5.0% | 33 | 96.97% |
| 2007 | -19.9% | 116 | 90.52% |
| 2008 | +12.0% | 146 | 93.15% |
| 2009 | +13.3% | 106 | 95.28% |
| 2010 | +23.2% | 111 | 97.3% |
| 2011 | +19.2% | 95 | 96.84% |
| 2012 | +15.0% | 63 | 100% |
| 2013 | -8.3% | 85 | 90.59% |
| 2014 | +12.2% | 45 | 100% |
| 2015 | +14.0% | 95 | 97.89% |
| 2016 | +8.6% | 90 | 92.22% |
| 2017 | +11.6% | 53 | 100% |
| 2018 | +5.6% | 55 | 98.18% |
| 2019 | +1.3% | 32 | 87.5% |
| 2020 | +6.4% | 38 | 100% |
| 2021 | -4.4% | 31 | 87.1% |
| 2022 | +9.6% | 113 | 96.46% |
| 2023 | +6.2% | 103 | 95.15% |
| 2024 | +8.3% | 74 | 95.95% |
| 2025 | +8.1% | 72 | 100% |
08 交易统计
方向
- 多单
- 905
- 空单
- 843
- 已平仓交易
- 1,748
结果
- 胜率
- 95.31%
- 亏损率
- 4.69%
- 最长连胜
- 166
- 最长连亏
- 5
规模
- 平均盈利
- 16,437.84
- 平均亏损
- -187,514.34
- 最大盈利
- 219,264
- 最大亏损
- -245,901
- 盈亏比
- 0.09
金额以测试账户货币显示，但该报告未注明货币。比率与次数不受影响。
09 风险特征
高回撤
该系统在测试期间自峰值回撤 40.98%。承受这种规模的下跌，需要与之匹配的资金与持有周期。考虑之前请阅读风险披露。
回测中观察到的行为
来自交易记录的实测值，非开发者声明。
- 最大同时持仓数
- 5
- 持仓中再次开仓次数
- 776
- 止损平仓占比
- 99.83%
- 最长连亏
- 5
开发者声明
尚未公开。马丁格尔、网格、加仓与仓位放大行为将在文档化后在此列出。
10 参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Slippage |
30 | |
MaxSpread |
5 | |
maxposition |
1 | |
UseCompoundLot |
false | |
BaseLot |
1.5 | |
BaseEquity |
200000 | |
MinLot |
0.01 | |
MaxLot |
200 | |
GMT |
2 | |
Summertime |
0 | |
MagicNumber |
198001 | |
MagicNumber2 |
198101 | |
MagicNumber3 |
198201 | |
MagicNumber4 |
198303 | |
MagicNumber5 |
198401 |
14 研究透明度
- 数据来源
- EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
- 回测期间
- 2003.08.04 – 2025.08.29
- 经纪商 / 服务器
- XMTrading-Real 37
- 建模方式
- Every tick
- 建模质量
- 99.90% · 571,599,733 ticks · 1,648,385 bars
- 点差
- Variable (as recorded in the tick data)
本页所有数字均来自该系统的 MetaTrader 策略测试报告。未做建模、平滑或估算。报告未提供的字段留空而非填充。
15 证据
证据
8/20
该系统的验证实际到达何处。仅当支撑数据存在于本仓库时，阶段才标记为已验证。
- ✓ 回测 已验证
- — 样本外 待定
- — 步进验证 待定
- ✓ 蒙特卡洛 已验证
- — 影子前向 待定
- — 前向测试 待定
- — 实盘 待定
该系统的优化窗口未被记录，因此无法证明任何期间为样本外。研究日志中的分割稳定性分析是稳定性检查，不是 OOS 验证。
研究时间线
A如何使用此 EA
17免责声明
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回测结果是模拟结果。实盘结果会因点差、滑点、手续费、流动性、执行速度、重新报价、经纪商环境与市场状态变化而不同。
评估任何系统是否适合您的处境，以及基于该系统所做的任何决定，完全由您自行负责。必要时请咨询具备资质的独立专业人士。