03 业绩概览
- 获利因子 2.83
- 最大回撤 21.56% (3,077.73 USD)
- 总交易次数 12,404
- 胜率 95.40%
- 夏普比率 1.64
- 期望收益 0.88 USD
用记录在案的种子（20260820）对同一成交列表重采样1,000次。它探究回测记录有多脆弱——不会增加任何关于未来的信息。
顺序洗牌——路径风险
复利最终收益与交易顺序无关，因此重排只回答一个问题：同样的交易若以不同顺序到来，回撤可能有多糟？
- 观测值（实际顺序）
- 3.55%
- 1,000次的中位数
- 1.76%
- 第90百分位
- 2.4%
- 第95百分位
- 2.6%
- 第99百分位
- 3.17%
- 1,000次中最差
- 4.52%
漏单
每笔交易按给定概率独立跳过——模拟终端离线或拒单的情形。
观测值（实际顺序）: 最终收益 +109.7% · 最大回撤 3.55%
| 最终收益 p5 | 中位数 | p95 | 回撤 p95 | |
|---|---|---|---|---|
| 漏单10% | +81.5% | +95.8% | +104.2% | 3.55% |
| 漏单20% | +63.9% | +82.2% | +95.0% | 3.55% |
成本压力
每笔交易收益扣除固定成本——参数化的滑点加点差压力，并非经校准的经纪商模型。单位是该系统自身单笔收益绝对值的中位数（0%）。
| 每笔成本 | 最终收益 | 最大回撤 | |
|---|---|---|---|
| 中位交易的10% | 0% | +102.9% | 3.55% |
| 中位交易的25% | 0% | +93.2% | 3.55% |
| 中位交易的50% | 0% | +78.0% | 3.56% |
每笔交易收益为平仓前余额的比例；回撤按平仓时点测量，持仓中的浮动下跌在此不可见。
所有模拟都是在既定规则下对同一历史记录的重采样。这些数字都不是预测。
尚未收集任何 Shadow Forward 证据。
本站只展示以可验证数据形式存在的记录，绝不以估算或模拟代替。
一旦有可验证的记录（公开信号页或投资者只读账户对账单），它将显示在这里，并提高证据质量得分。
该策略的前向测试证据尚未发布。
本站只展示以可验证数据形式存在的记录，绝不以估算或模拟代替。
一旦有可验证的记录（公开信号页或投资者只读账户对账单），它将显示在这里，并提高证据质量得分。
该策略的实盘证据尚未发布。
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一旦有可验证的记录（公开信号页或投资者只读账户对账单），它将显示在这里，并提高证据质量得分。
04 资金曲线
05 回撤分析
- 报告的最大回撤
- 21.56% (3,077.73 USD)净值基准（含浮动亏损）
- 已平仓回撤
- 3.55%
- 最差区间
- 2026-02-02 → 2026-02-02
- 恢复
- 2026-03-2450 天
- 最长连亏
- 6
06 月度收益
| 年份 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | +55% |
| 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | +29% |
| 2026 | 1 | 2 | 1 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | +5% |
每格为当月收益占月初余额的百分比。绿色为盈利，红色为亏损。空格表示当月无平仓交易。
07 年度业绩
| 年份 | 收益率 | 总交易次数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | +54.7% | 5,397 | 94.31% |
| 2025 | +29.5% | 5,881 | 95.94% |
| 2026 | +4.7% | 1,126 | 97.51% |
08 交易统计
方向
- 多单
- 6,398
- 空单
- 6,006
- 已平仓交易
- 12,404
结果
- 胜率
- 95.4%
- 亏损率
- 4.6%
- 最长连胜
- 162
- 最长连亏
- 6
规模
- 平均盈利
- 1.43
- 平均亏损
- -10.5
- 最大盈利
- 891.85
- 最大亏损
- -238.48
- 盈亏比
- 0.14
09 风险特征
回测中观察到的行为
来自交易记录的实测值，非开发者声明。
- 最大同时持仓数
- 11
- 持仓中再次开仓次数
- 3,686
- 止损平仓占比
- 100%
- 最长连亏
- 6
开发者声明
尚未公开。马丁格尔、网格、加仓与仓位放大行为将在文档化后在此列出。
10 参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
MaxSpread |
20 | |
Slippage |
300 | |
MagicNumber |
73877387 | |
MagicNumber2 |
48729534 | |
MagicNumber3 |
19877468 |
14 研究透明度
- 数据来源
- BTCUSD
- 回测期间
- 2024.01.01 – 2026.03.28
- 经纪商 / 服务器
- Raw Trading Ltd
- 建模质量
- 4,644,306 ticks · 232,982 bars
- 初始资金
- 10,000 USD
本页所有数字均来自该系统的 MetaTrader 策略测试报告。未做建模、平滑或估算。报告未提供的字段留空而非填充。
15 证据
证据
8/20
该系统的验证实际到达何处。仅当支撑数据存在于本仓库时，阶段才标记为已验证。
- ✓ 回测 已验证
- — 样本外 待定
- — 步进验证 待定
- ✓ 蒙特卡洛 已验证
- — 影子前向 待定
- — 前向测试 待定
- — 实盘 待定
该系统的优化窗口未被记录，因此无法证明任何期间为样本外。研究日志中的分割稳定性分析是稳定性检查，不是 OOS 验证。
研究时间线
A如何使用此 EA
17免责声明
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回测结果是模拟结果。实盘结果会因点差、滑点、手续费、流动性、执行速度、重新报价、经纪商环境与市场状态变化而不同。
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