EA 14
SUPREMACY
- Cặp / Mã BTCUSD
- Khung thời gian M5
- Loại chiến lược Japan Original Scalping
- Mức rủi ro Cao *
TYO SCORE
55/100
Hạn chế
- Khả năng sinh lời 13.8/16
- Kiểm soát sụt giảm 3.4/16
- Tính nhất quán 16/16
- Cỡ mẫu 16/16
- Độ bền 10.2/16
- Chất lượng bằng chứng 8/20
Tổng phụ 67, bị giới hạn ở 55 vì sụt giảm tối đa đạt 48.82. Không mức sinh lời nào bù đắp được mức sụt giảm đó.
Thước đo mức độ bằng chứng của backtest này — không phải dự báo kết quả tương lai. Xem mô hình chấm điểm để biết cách tính từng thành phần.
03 Tóm tắt hiệu suất
- Profit Factor 2.38
- Sụt giảm tối đa 48.82% (6,681.39 USD)
- Tổng số lệnh 19,246
- Tỷ lệ thắng 93.91%
- Tỷ số Sharpe 0.96
- Kỳ vọng mỗi lệnh 0.62 USD
Cùng một danh sách lệnh, được lấy mẫu lại 1,000 lần với seed được ghi lại (20260820). Việc này khảo sát mức độ mong manh của bản ghi backtest — không thêm thông tin nào về tương lai.
Xáo trộn thứ tự — rủi ro lộ trình
Lợi nhuận cuối cùng kép không phụ thuộc thứ tự lệnh, nên việc xáo trộn chỉ trả lời một câu hỏi: nếu cùng những lệnh đó đến theo thứ tự khác, drawdown có thể tệ đến đâu?
- Quan sát (thứ tự thực)
- 12.44%
- Trung vị của 1,000
- 6.43%
- Bách phân vị 90
- 8.11%
- Bách phân vị 95
- 8.85%
- Bách phân vị 99
- 10.01%
- Tệ nhất trong 1,000
- 11.44%
Lệnh bị bỏ lỡ
Mỗi lệnh bị bỏ qua độc lập với xác suất nêu rõ — câu hỏi về terminal offline / lệnh bị từ chối.
Quan sát (thứ tự thực): Lợi nhuận cuối +120.2% · Drawdown tối đa 12.44%
| Lợi nhuận cuối p5 | Trung vị | p95 | DD p95 | |
|---|---|---|---|---|
| Bỏ lỡ 10% | +79.6% | +106.4% | +121.7% | 12.46% |
| Bỏ lỡ 20% | +58.4% | +89.9% | +111.5% | 12.45% |
Áp lực chi phí
Lợi nhuận mỗi lệnh bị trừ một chi phí cố định — áp lực trượt giá cộng spread được tham số hóa, không phải mô hình broker đã hiệu chỉnh. Đơn vị là trung vị giá trị tuyệt đối lợi nhuận mỗi lệnh của chính hệ thống này (0%).
| Chi phí mỗi lệnh | Lợi nhuận cuối | Drawdown tối đa | |
|---|---|---|---|
| 10% của lệnh trung vị | 0% | +112.9% | 12.45% |
| 25% của lệnh trung vị | 0% | +102.5% | 12.45% |
| 50% của lệnh trung vị | 0% | +86.3% | 12.45% |
Lợi nhuận mỗi lệnh là tỷ lệ trên số dư trước mỗi lần đóng; drawdown đo tại thời điểm đóng lệnh, nên mức giảm thả nổi trong khi giữ lệnh không hiện ra ở đây.
Mọi mô phỏng đều lấy mẫu lại cùng một bản ghi lịch sử theo các quy tắc đã nêu. Không con số nào ở đây là dự báo.
Chưa thu thập bằng chứng Shadow Forward nào.
Trang này chỉ hiển thị các bản ghi tồn tại dưới dạng dữ liệu kiểm chứng được. Không có ước tính hay mô phỏng nào thay thế.
Khi có bản ghi kiểm chứng được — trang tín hiệu công khai hoặc sao kê investor access — nó sẽ hiện ở đây và nâng điểm Chất lượng bằng chứng.
Bằng chứng forward của chiến lược này chưa được công bố.
Trang này chỉ hiển thị các bản ghi tồn tại dưới dạng dữ liệu kiểm chứng được. Không có ước tính hay mô phỏng nào thay thế.
Khi có bản ghi kiểm chứng được — trang tín hiệu công khai hoặc sao kê investor access — nó sẽ hiện ở đây và nâng điểm Chất lượng bằng chứng.
Bằng chứng tài khoản thật của chiến lược này chưa được công bố.
Trang này chỉ hiển thị các bản ghi tồn tại dưới dạng dữ liệu kiểm chứng được. Không có ước tính hay mô phỏng nào thay thế.
Khi có bản ghi kiểm chứng được — trang tín hiệu công khai hoặc sao kê investor access — nó sẽ hiện ở đây và nâng điểm Chất lượng bằng chứng.
04 Đường vốn
05 Phân tích sụt giảm
- Sụt giảm tối đa theo báo cáo
- 48.82% (6,681.39 USD)Vốn chủ sở hữu (gồm vị thế đang mở)
- Sụt giảm theo lệnh đã đóng
- 12.44%
- Giai đoạn tệ nhất
- 2021-09-08 → 2021-09-08
- Hồi phục
- 2026-03-261660 ngày
- Chuỗi thua dài nhất
- 9
06 Lợi nhuận theo tháng
| Năm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +27% |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +14% |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9% |
| 2023 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9% |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +13% |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11% |
| 2026 | 1 | 1 | 1 | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | +2% |
Mỗi ô là lợi nhuận tháng đó tính theo phần trăm số dư đầu tháng. Xanh là lãi, đỏ là lỗ. Ô trống là tháng không có lệnh đóng.
07 Hiệu suất theo năm
| Năm | Lợi nhuận | Tổng số lệnh | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 2020 | +26.9% | 2,389 | 90.46% |
| 2021 | +13.8% | 2,634 | 96.09% |
| 2022 | +8.8% | 3,247 | 92.55% |
| 2023 | +9.1% | 3,378 | 90.76% |
| 2024 | +13.5% | 3,486 | 95.41% |
| 2025 | +10.6% | 3,292 | 96.54% |
| 2026 | +2.4% | 820 | 97.2% |
08 Thống kê giao dịch
Hướng
- Lệnh mua
- 9,821
- Lệnh bán
- 9,425
- Lệnh đã đóng
- 19,246
Kết quả
- Tỷ lệ thắng
- 93.9%
- Tỷ lệ thua
- 6.1%
- Chuỗi thắng dài nhất
- 268
- Chuỗi thua dài nhất
- 9
Quy mô
- Lãi trung bình
- 1.15
- Lỗ trung bình
- -7.42
- Lãi lớn nhất
- 1,627
- Lỗ lớn nhất
- -779.66
- Tỷ lệ payoff
- 0.15
09 Hồ sơ rủi ro
Sụt giảm cao
Hệ thống này sụt 48.82% từ đỉnh trong quá trình kiểm thử. Mức sụt đó chỉ vượt qua được với vốn và thời gian nắm giữ tương xứng. Hãy đọc phần công bố rủi ro trước khi cân nhắc.
Quan sát trong backtest
Đo từ bản ghi giao dịch, không phải tuyên bố của nhà phát triển.
- Số vị thế mở đồng thời tối đa
- 12
- Lệnh mở khi vị thế khác còn mở
- 2,109
- Đóng bằng cắt lỗ
- 100%
- Chuỗi thua dài nhất
- 9
Nhà phát triển công bố
Chưa công bố. Hành vi martingale, lưới, trung bình giá và tăng khối lượng sẽ được nêu tại đây khi có tài liệu.
10 Tham số
| Tham số | Mặc định | Mô tả |
|---|---|---|
InpLots |
0.01 | |
maxposition |
100 | |
MaxSpread |
20.0 | |
Slippage |
300 | |
MM_ONOFF |
false | |
CODE1_ONOFF |
true | |
MagicNumber |
73877387 | |
BB_Period |
21 | |
BB_Hensa |
2.0 | |
RSI_Period |
9 | |
RSI_Line |
30.0 | |
Rikaku |
0 | |
Songiri |
0 | |
Trail_ONOFF |
true | |
TrailStartPips |
8 | |
TrailPips |
5 | |
Martin_ONOFF |
true | |
martin_point |
1.85 | |
Nanpin_ONOFF |
true | |
Nanpin_Pips |
25 | |
CODE_ONOFF |
true |
14 Minh bạch nghiên cứu
- Nguồn dữ liệu
- BTCUSD
- Giai đoạn backtest
- 2020.01.01 – 2026.03.28
- Broker / Máy chủ
- Raw Trading Ltd
- Chất lượng mô phỏng
- 12,205,999 ticks · 612,538 bars
- Vốn ban đầu
- 10,000 USD
Mọi con số trên trang này đến từ báo cáo MetaTrader Strategy Tester của hệ thống. Không mô hình hóa, không làm mượt, không ước lượng. Trường nào báo cáo không nêu thì để trống.
15 Bằng chứng
Bằng chứng
8/20
Việc kiểm chứng của hệ thống này thực sự đến đâu. Một giai đoạn chỉ được đánh dấu đã kiểm chứng khi dữ liệu nền tồn tại trong kho này.
- ✓ Backtest Đã kiểm chứng
- — Out of sample Chờ
- — Walk forward Chờ
- ✓ Monte Carlo Đã kiểm chứng
- — Shadow forward Chờ
- — Forward test Chờ
- — Live Chờ
Cửa sổ tối ưu của hệ thống này không được ghi lại, nên không giai đoạn nào chứng minh được là out-of-sample. Phân tích ổn định chia đoạn trong Nhật ký nghiên cứu là kiểm tra ổn định, không phải kiểm chứng OOS.
Dòng thời gian nghiên cứu
16 Kiểm định (Validation)
Bản ghi out-of-sample và walk-forward do engine kiểm định tạo ra. Kiểm định được phép thất bại — loại chiến lược yếu chính là mục đích của nó.
Hồi cứu: chiến lược này được phát triển khi đã thấy toàn bộ giai đoạn, nên cửa sổ kiểm thử không phải dữ liệu hoàn toàn chưa thấy. Hiển thị vì minh bạch; không bao giờ thắp bản đồ bằng chứng và không cộng điểm.
- Tham số đã đóng băng
ea-source:243c3f6a931350ef
| Giai đoạn | Số lệnh | Profit factor | Tỷ lệ thắng | Sụt giảm tối đa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huấn luyện | 2020-01-02 → 2024-05-13 | 12912 | 2.14 | 92.65% | 9.54% |
| Kiểm thử OOS | 2024-05-14 → 2026-03-27 | 6334 | 3.3 | 96.45% | 0.89% |
Tỷ lệ suy giảm
Tiêu chí đạt
-
✓
oosPF3.3 (≥/≤ 1.05) -
✓
oosExpectedPayoff0.66 (≥/≤ 0) -
✓
oosDDvsTrain0.09 (≥/≤ 2) -
✓
pfRetention1.54 (≥/≤ 0.65)
Hồi cứu: chiến lược này được phát triển khi đã thấy toàn bộ giai đoạn, nên cửa sổ kiểm thử không phải dữ liệu hoàn toàn chưa thấy. Hiển thị vì minh bạch; không bao giờ thắp bản đồ bằng chứng và không cộng điểm.
Chế độ tham số: bộ cố định như xuất xưởng. Đo xem cấu hình cố định có bền qua các cửa sổ liên tiếp không — không phải độ bền tái tối ưu.
- Cửa sổ
- 8/8
- Cửa sổ dương
- 8/8 (1)
- Tỷ trọng lợi nhuận cửa sổ lớn nhất
- 0.18
- WFE
- 1.05
WFE (định nghĩa TYO): lãi ròng trung bình mỗi tháng của cửa sổ kiểm thử ÷ của cửa sổ huấn luyện.
Out-of-sample ghép (chỉ cửa sổ kiểm thử)
| Cửa sổ | Huấn luyện | Kiểm thử OOS | Số lệnh | Profit factor | Ròng |
|---|---|---|---|---|---|
| W01 | 2020-01-02→2022-01-02 | 2022-01-02→2022-07-02 | 1577 | 1.96 | 635.74 |
| W02 | 2020-07-02→2022-07-02 | 2022-07-02→2023-01-02 | 1686 | 2.42 | 633.64 |
| W03 | 2021-01-02→2023-01-02 | 2023-01-02→2023-07-02 | 1723 | 2.27 | 1025.02 |
| W04 | 2021-07-02→2023-07-02 | 2023-07-02→2024-01-02 | 1672 | 2.13 | 429.8 |
| W05 | 2022-01-02→2024-01-02 | 2024-01-02→2024-07-02 | 1710 | 2.44 | 1073.87 |
| W06 | 2022-07-02→2024-07-02 | 2024-07-02→2025-01-02 | 1794 | 3.93 | 1246.49 |
| W07 | 2023-01-02→2025-01-02 | 2025-01-02→2025-07-02 | 1687 | 2.9 | 1092.51 |
| W08 | 2023-07-02→2025-07-02 | 2025-07-02→2026-01-02 | 1624 | 3.56 | 967.82 |
Độ ổn định tham số
Tham số cố định — không tối ưu theo từng cửa sổ nên không có chuỗi tham số để đánh giá.
Tiêu chí đạt
-
✓
aggregatePF2.61 (≥/≤ 1.05) -
✓
positiveWindowRate1 (≥/≤ 0.6) -
✓
aggregateExpectedPayoff0.53 (≥/≤ 0)
ACách truy cập EA này
TYO chưa gán chiến lược này vào gói truy cập. Nghiên cứu và bằng chứng ở trên vẫn đầy đủ; nơi TYO đã công bố trên MQL5 vẫn là cách để có được nó.
Lớp tài khoản và tải xuống chưa hoạt động, nên không thể tải gì từ trang này.
17Miễn trừ trách nhiệm
Giao dịch ngoại hối, CFD và tiền mã hóa có mức rủi ro cao và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bạn có thể mất nhiều hơn số vốn ban đầu. Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ.
TYO phát triển và công bố phần mềm giao dịch tự động. Chúng tôi không cung cấp tư vấn đầu tư, quản lý danh mục hay tín hiệu giao dịch, và không nội dung nào trên trang này là khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào.
Không Expert Advisor, thuật toán hay quá trình tối ưu hóa nào bảo đảm lợi nhuận. Mọi số liệu hiệu suất hiển thị trên trang này đều là dữ liệu quá khứ và không bảo đảm, không hàm ý, cũng không dự báo kết quả tương lai.
Kết quả backtest là mô phỏng. Kết quả giao dịch thật sẽ khác do spread, trượt giá, phí hoa hồng, thanh khoản, tốc độ khớp lệnh, báo giá lại, điều kiện broker và thay đổi trạng thái thị trường.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá xem một hệ thống có phù hợp với hoàn cảnh của mình hay không, và chịu trách nhiệm cho mọi quyết định sử dụng nó. Hãy tìm tư vấn độc lập có giấy phép khi cần thiết.