EXP-000202

EVERGREEN — 70/30 split stability of the monthly profile

ยอมรับ เสถียรภาพ แหล่งงานวิจัย: ผสม 20 ส.ค. 2569

ระบบ: EVERGREEN

สมมติฐาน

The monthly return profile of the first 70% of the backtest (positive-month share, mean monthly return) persists in the final 30%.

การเปลี่ยนแปลงแบบควบคุม

No change to the system. Deterministic analysis over the extracted monthly series; decision rule fixed before computation.

ชุดข้อมูลและเงื่อนไข

Extracted monthly returns, chronological 70/30 split at month 168 of 241.

ก่อน / หลัง

ก่อน

ช่วงเวลา: 2003-08 → 2018-08
เดือน: 168
เดือนบวก: 85.71%
ผลตอบแทนเฉลี่ย/เดือน: 0.85%
เดือนแย่สุด: -21.47%

หลัง

ช่วงเวลา: 2018-09 → 2025-08
เดือน: 73
เดือนบวก: 84.93%
ผลตอบแทนเฉลี่ย/เดือน: 0.48%
เดือนแย่สุด: -3.53%

ผลต่าง

เดือนบวก -0.78pp ผลตอบแทนเฉลี่ย/เดือน -0.37pp เดือนแย่สุด +17.94pp

การตรวจสอบ

ผล OOS, walk-forward, Monte Carlo และ forward จะแสดงเฉพาะเมื่อมีข้อมูลจริง รายการนี้ไม่มี

การตัดสิน

ยอมรับ

Late window kept a positive mean month (0.48%) and its positive-month share (84.93%) stayed within 10pp of the early window (85.71%).

การมีส่วนร่วมของ AI

โมเดล: Claude (Anthropic)
สิ่งที่ AI ทำ: Authored the split-analysis tooling. The 70/30 split and the decision rule were fixed by a human before any run.
การตรวจทานโดยมนุษย์: ตรวจทานและอนุมัติโดยมนุษย์แล้ว

รายการที่ AI ช่วยจะเผยแพร่หลังการตรวจทานโดยมนุษย์เท่านั้น รายการที่ AI สร้างโดยไม่ผ่านการตรวจทานจะถูกไปป์ไลน์บิลด์ระงับไว้ AI ไม่พยากรณ์ตลาด และไม่มีรายการใดอ้างเช่นนั้น

หมายเหตุ

Not out-of-sample validation: the optimisation window of this system is undocumented, so the late 30% may have been seen during tuning. This is a stability check on the recorded equity path.

การดีขึ้นใน backtest ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะดีขึ้น ยิ่งทดลองมาก โอกาสที่บางอย่างสำเร็จโดยบังเอิญยิ่งสูง — บันทึกนี้มีไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้ความเสี่ยง multiple testing มองเห็นได้